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☆★クオンツ★☆

1 :名無しさん:03/07/24 03:05
いますか?

2 : ◆wqLZLRuzPQ :03/07/24 09:52
このスレッドは1を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。


3 :名無しさん:03/07/24 21:17
いないのか?

4 :名無しさん:03/07/24 23:09
うあー、このお題でカキコこれだけなのか・・・
クオンツがはやってないのか、クオンツの香具師は引っ込み思案なのか、どっちだ?

5 :名無しさん:03/07/25 00:15
http://www.quoq.co.jp/

6 :名無しさん:03/07/25 02:35
クオンツって理系が多いの?

7 :名無しさん:03/07/26 02:52
っていうかクオンツって何?

8 : ◆XwoHczxSEM :03/07/26 11:48
クオンツやってますが、何か?

9 :名無しさん:03/07/27 22:52
めちゃめちゃ閑古鳥・・・ここまで有効レスゼロ

10 :名無しさん:03/07/27 23:24
日本の金融ではクオンツは希少種


11 :名無しさん:03/07/29 18:26
腕時計?

12 :名無しさん:03/07/31 21:00
kuo-tuu?


13 :名無しさん:03/07/31 21:31
クエー?

14 : :03/07/31 22:23
クオンツって、これけ?
ttp://www.nomura.co.jp/terms/ka-gyo/kuontsu.html

15 :山崎 渉:03/08/02 01:20
(^^)

16 :名無しさん:03/08/02 23:59
>>1
いるぞ。
バイサイドの方なんだがマターリやってるよ。

17 :名無しさん:03/08/03 13:38
ばいさいどでくおんつ
ばいばいさどでくおー

18 :名無しさん:03/08/03 14:12
信金マンですが倍再度でクオンツできますか?
4大経済卒です。営業経験6年。財務諸表は読めます。

19 :名無しさん:03/08/03 14:32
18
できるよ。十分。すぐみずほへ来てください

20 :名無しさん:03/08/03 14:34
信金程度に行く経済学部卒って
高校の数学もわからない人たちでしょ?

21 :くうぉんつ:03/08/03 14:37
学会でよく発表している方たちは、
会社でどんな扱いをされているのでしょうか?

「理論ばか」などと呼ばれていたりするのでしょうか?

22 :名無しさん:03/08/03 14:37
http://www.geocities.co.jp/HiTeens-Penguin/4966/
向上よいとこ

23 :名無しさん:03/08/03 14:39
>>20
みごとな釣りに対してその不粋なレスはどうかと思うな


24 :名無しさん:03/08/03 14:41
>19
本当ですか?クオンツは収入がいいとききました。33でどのくらいですか。
ちなみに数学は大得意です。

25 :名無しさん:03/08/03 14:43
久遠痛で旨いハムは売っていますか?

26 :名無しさん:03/08/03 14:44
>>24
数学大得意なら1000マンはいくよ。
どのぐらい得意なの?

27 :名無しさん:03/08/03 15:02
>26
数検の2級はとりましたし、金融工学ならマスターしてます。

28 :名無しさん:03/08/03 15:05
数学検定2級って・・
センター試験程度だろ・・・

29 :くうぉんつ:03/08/03 15:25
>>28
いいや、センター試験より少し下です。

それにしてもその程度でよく大得意なんて言えるね。
あまり実社会じゃ言わないほうが身のためだよ。
ほんと笑われるから・・・。
あおりではありません。

30 :名無しさん:03/08/03 18:01
嘲りはいいです。
じゃあ皆さんはどのくらいだというのですか?
28,29こそ逆に金融工学をどれほどわかっているのですか。


31 :名無しさん:03/08/03 20:43
ってか、数検にしろセンターにしろ実務には全く関係無いだろ。
それを解かってないで数件の話を持ち込むようじゃダメね。

32 :名無しさん:03/08/03 21:57
何いってんですか、数学の基礎もできないのにクオンツの仕事なんてできないでしょう。
わたしは数学を趣味にしている時がありました。それで数研もなんなく受かりました。
今ではアメリカンオプションをエクセルにより計算できる仕組みも作ってしまって
います。この後はアナリストも一発合格して、次はアクチャリーも一度に受かって
しまうつもりです。そしたら本当に大手4大メガバンクで主席アナリストとして入ります。

33 :名無しさん:03/08/03 21:58

絶対に絶対に儲けられます。
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34 :名無しさん:03/08/03 22:03
>>27,30,32
まさかマジじゃねえよな?ここまでバカなやつなんてそういねえよな?

35 :名無しさん:03/08/03 23:05
馬鹿にするならなんかあなたも実績を見せてください。
あなたにbrack-sholesとかわかりますか。

36 :名無しさん:03/08/03 23:08
brack-sholes ねえ

37 :名無しさん:03/08/03 23:11
それなりの学校の理系に行っていると
数学が趣味 とか 数学が得意 ってよっぽどの人間じゃないと思わないよね。

「よっぽど」ってのは
本当にデキル か 勘違い のどちらかのことだけど

38 :名無しさん:03/08/03 23:13
>この後はアナリストも一発合格して、次はアクチャリーも一度に受かって
しまうつもりです。そしたら本当に大手4大メガバンクで主席アナリストとして入ります。

本当に金融機関に身をおいているの?

こいつ他のスレでも電波飛ばしてる信金マンと同一人物かな?

39 :名無しさん:03/08/03 23:16
>>27,30,32,35
お笑いなんだろ?マジじゃないんだろ?
なあ、そうだと言ってくれよ、おい!?


40 :名無しさん:03/08/04 00:56
そんなことも知らないのですか?馬鹿にするばかりで無知なんて恥ずかしいですよ。
私も高校までは理系でしたし、成績特に数学はトップクラスでした。
今の会社には私のこの能力を活かせる部署はないのです。

41 :名無しさん:03/08/04 01:03
まずはこっちの試験に受かってから

●○●○銀行業務検定試験○●○●
http://money.2ch.net/test/read.cgi/money/1014989397/l50

日系金融パーソンの必須科目(爆

42 :名無しさん:03/08/04 02:00
>>32
ほー、んでアメリカン・オプションは複数評価法あるけど何通り実装してるの?
ほかの派生証券は実装しねぇの?
まだまだバミューダ、パリジャン、エドッコ、パスポートとかいろいろあるぞ?


43 :金持ち名無しさん、貧乏:03/08/04 02:38
>>42
アメリカンできんだからバミューダは当然できるんじゃない?
それにしてもエドッコ(ミウラ)を知ってるってあんたマニアだな。。

44 :名無しさん:03/08/04 02:47
エドッコ が トビッコ に見えてしまった私ですが
マニアに認定してもらえませんか?

45 :名無しさん:03/08/04 03:02
三浦も藤田もエドッコじゃない罠。

46 :名無しさん:03/08/04 09:35
>41
財務3級はもっています。それ以外は必要ありません。
>42
からかわないでください。そんなの聞いたことありません。もしあるにしても
私は数学の専門家なのだから知らなくてもいいのです。

47 :名無しさん:03/08/04 13:53
それとアメリカンオプションの評価法ですか?
あなたは数式読めないんですね。B-Sの式によれば簡単にエクセルで計算できます。
N(d)の意味もわかんないんですか?あなたはきっとクオンツじゃないんでしょう。
自信が沸きましたよ。

48 :>47:03/08/04 13:55
どひぇー。すごいですよ。ちみは。どちらの大学のご出身?
数学大得意ならやっぱり旧帝、早計のどれかですよね。

49 :名無しさん:03/08/04 14:06
おい、俺も旧帝卒だが一緒にせんでくれぃ。
それに旧帝で信金に行く奴なんておらんぞ。

50 :名無しさん:03/08/04 14:13
旧帝文系で信金に逝く香具師は山ほどいる罠
そもそもできも良くないけどな

51 :名無しさん:03/08/04 15:45
>>47
いーかげんお前ウザイよ。

52 :名無しさん:03/08/04 15:52
>>51
自作自演じゃないとしたら、マジレスつけてる香具師らもどうかと思うよな・・・

53 :名無しさん:03/08/04 15:59
>48
私はそのいずれの大学でもありません。
九州にある某経済大学です。でも大学が無名でも時には優秀な人間もいますよ。
視野がせまいですね。
ところでエドッコオプション調べました。少し私には難しく思いましたが
でもこんなパーセント点で行使するなんて現実にはあるんですかね。


54 :名無しさん:03/08/04 16:09
うーん。鋭い。

55 :_:03/08/04 16:12
http://homepage.mac.com/hiroyuki44/

56 :名無しさん:03/08/04 16:19
ネタやりすぎだぞ!こらっ

57 :名無しさん:03/08/04 16:51
理論的にすぐれていればそれはそれで良い。

58 :名無しさん:03/08/04 16:53
http://my.vector.co.jp/servlet/System.FileDownload/download/http/0/294044/pack/win95/game/table/pachinko/kisetuta.lzh

http://www5b.biglobe.ne.jp/~ryo-kyo/

59 :あらら:03/08/04 18:08
いまさらBSだってよ。久しぶりに聞いたな・・・(遠くを見る眼)。
あはははは。BSなんて金融業界で言ったら、ブリヂストンかバランスシートの略に
しかなんねーべ。あんな前提条件が脳内妄想なもの使ってどうすんの??

まぁ、たいしたむずかしくもねーしな



60 :名無しさん:03/08/04 18:29
えらそうに。じゃあおまい何か難しいこといってみ

61 :名無しさん:03/08/04 18:35
そう言えば、最近出た国友・高橋の本読んだ人いるかい?

62 :名無しさん:03/08/04 18:48
マリア版解析だろ。あれ数学わかってないとムズ伊予。

63 :名無しさん:03/08/04 18:52
ではいまさらBSを説明してみてください。
勉強不足ですが、マリアバンカイセキって何ですか?
数学ときいて無視はできません。

64 :名無しさん:03/08/04 19:09
当スレも一挙に電波化。
前の“金融工学”スレにも似たようなのいたよな・・・

65 :名無しさん:03/08/04 20:46
>>63
Malliavin claculus知りたかったら、上の本読めばいいだろ。
いい加減消えろ。

66 :名無しさん:03/08/04 21:36
でむぱ(ワラ

67 :名無しさん:03/08/04 22:01
京大の学部生で数学専攻予定なんですけどクオンつに興味あります。
修士まで行けばクオンツの仕事ありますかね?


68 :名無しさん:03/08/04 22:03
ない。

69 :名無しさん:03/08/04 22:28
金融機関のリスク管理部門ってどうよ
http://money.2ch.net/test/read.cgi/money/1045147072/303-

70 :名無しさん:03/08/04 22:32
金融機関のリスク管理部門ってどうよ
http://money.2ch.net/test/read.cgi/money/1045147072

71 :名無しさん:03/08/04 22:44
>>67
もしクオンツなりたいなら経済学も勉強してね。
うちんとこなんかは数学専攻より数学できる経済専攻の方が
貴重がられているし、今後数年はそういう人材採ると思う。
あるいは経済学的なセンスのある数学専攻の人か。

72 :67:03/08/04 22:57
院で経済学部行こうかとも考えてます。

73 :名無しさん:03/08/04 23:01
クオンツは食えん

74 :名無しさん:03/08/04 23:30
理系大学院生(もちろんそれなりの大学)でヲタの雰囲気をかもし出さないなら
クオンツやる部署に入れるよ

ちなみに
2番目の要件は
営業マン上がりの面接官がヲタだと通してくれないから

75 :名無しさん:03/08/04 23:40
ただし入れるというだけでずっといられるかはわからない
仕事ができるかどうかは別の話だから
使えない奴ならパシリだけやらされて別の部署に出されるかもしれない

76 :名無しさん:03/08/05 00:41
ここわ金融板最強の馬鹿スレです。馬鹿?

バイサイドV
http://money.2ch.net/test/read.cgi/money/1059834887

77 :名無しさん:03/08/05 10:08
bsってなに?


78 :名無しさん:03/08/05 10:27
>>74

> ヲタの雰囲気をかもし出さないなら

ワラタ。でも超重要だ。
漏れもダメ理系だったけど、営業マソ受けがよかったので、新卒の時は
色々なところから内定もらったなぁ。
もちろん、仕事が出来るかどうかは別問題(自虐w

79 :名無しさん:03/08/05 11:25
>>71
>うちんとこなんかは数学専攻より数学できる経済専攻の方が
>貴重がられているし、今後数年はそういう人材採ると思う。
ウソばっか言ってんじゃねえよ。
俺経済学修士で修論はボラティリティ変動モデル使って(それだけじゃない)
実証分析やったけど、どこもクオンツでなんて相手にしてくれなかったぞ。
まるでクオンツ=理系、という決まりがあるかのように、
文系院というだけでアウト。ちなみに学校は総計

80 :名無しさん:03/08/05 12:03
>>79
経済院の方がかえってヲタに見える香具師が多いと小一時間(以下略

81 :67:03/08/05 12:12
>>79
それは文系院が相手にされないんじゃなくて君が相手にされなかっただけだよ(プ

82 :名無しさん:03/08/05 14:25
>79
その程度できる人間はゴマンといるんだよ。理系なら学部出くらいでも
SVMのモデル設計、プログラミング、検証くらいはやれるんだよ。
ウチの新卒は少なくともそう。
可哀相だが、理系で鍛えられていた人間とはやはり違うんだよ。
確率制御のプログラミングを式見てすぐあなたは書けますか?

83 :名無しさん:03/08/05 14:27
なんだ、信金クオンツ君いなくなちゃったのかい?
面白かったのに。

84 :名無しさん:03/08/05 19:42
信金でもリスク管理ぐらいはしてるだろ?
クサらずにそういう部署で頑張ればいいのに。

85 :名無しさん:03/08/05 21:15
リスク管理が一番進んでいるのは言うまでも無く消費者金融。

86 :名無しさん:03/08/05 21:16
クオンツ文系多いじゃん

87 :名無しさん:03/08/05 21:33
79がダメダメだったということでファイナルアンサー。

88 :名無しさん:03/08/06 00:14
総計文系って
大手都銀レベルでは兵隊の中の上のほう扱いじゃん もともと。
なんらかの専門性を認めてもらおうとすること自体が痛々しい


>>86
そもそも金融機関のある程度年齢のいった層は
文系しかいなくて
いざクオンツ・金融工学をやろうとしたときに
「俺ら数学わからん。理系じゃなかったからな」的な発想が根底にある気がする




89 :名無しさん:03/08/06 01:28
ってかクオンツの数学なんてそんなに難しいものじゃないべ。
必死になる気持ちも解からないでもないが。

90 :名無しさん:03/08/06 02:06
クオンツの入門書みたいのってありますか?
あれば教えて頂きたいのですが。
もちろん、数学の入門とかではなくて、金融の商品開発に関する参考書
や、クオンツとはが力説されているものとかでもいいです。


91 :ぼるじょあ ◆yEbBEcuFOU :03/08/06 20:27
        ,,,--─===─ヽ/へ
      /iiiiiiiiiiiiii彡≡≡≡|≡ヾ ヽ
     iiiiiiiiiiiiiiiiiii彡≡≡≡≡|≡ミミヾ丶
    iiiiiiiiiiiiiiiiiiii/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\ミiiiiiヽ
   iiiiiiiiiiiiiiiiii/             \iiiiiiiゞ
   iiiiiiiiiiii/                \iiヽ
  iiiiiiiiiiiiiii《    ━━━'/  ヽ━━━ ヽミヽ
 ...iiiiiiiiii彡/      __,.::  :: __  ヽiiiii|
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 iiiiiiiiiiiiiiii|,                     |iii|
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iiiiiiiiiiiiiii《《《ヽ     》 / ̄ ̄\ 《     |iiiiiiii|
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92 :ぼるじょあ ◆yEbBEcuFOU :03/08/06 20:28
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93 :ぼるじょあ ◆yEbBEcuFOU :03/08/06 20:28
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94 :名無しさん:03/08/14 05:06
ぼるじょあとクオンツとの関連性は?

95 :名無しさん:03/08/14 22:02
>>90
クオンツの入門書というわけではないけど、
フィナンシャル・エンジニアリング第4版/ジョン・ハル著
/東京三菱金融商品開発部訳/きんざい出版
はためになると思います。


96 :山崎 渉:03/08/15 12:43
    (⌒V⌒)
   │ ^ ^ │<これからも僕を応援して下さいね(^^)。
  ⊂|    |つ
   (_)(_)                      山崎パン

97 :名無しさん:03/08/17 00:54
★学生の頃からトレーディングする価値は?★
http://money.2ch.net/test/read.cgi/money/1059215178/l50

98 :実務者:03/08/22 20:05
クオンツの勉強も大切だけど、とりあえず一般常識あるんでしょうね?
ちょっと前にコール市場でマイナス金利が発生した理由くらいわかるよね?
別のスレで筋違いな事書いている人がいたけど・・・。
もしわからないならクオンツの勉強するまえに特にhullの本を読む前にもっと
一般的なことを勉強したほうがいいですよ。そうじゃないと
たんなる数学野郎になってしまいますよ。

99 :名無しさん:03/08/22 20:06
21時。切ない夜って、何してる?
誰かにメール?電話?それとも逢いに行く?
ネットで解決するって無理かなぁ。ひろみじゃ、ダメ?
http://www.gals-cafe.tv 私、いつでもここにいるよ。
7日間10分も、無償であなたのものだから。
逢えるだけでもいいの。だから、来てくれる?
できる限りがんばるから……http://www.gals-cafe.tvでね!

100 :名無しさん:03/08/22 20:27
>>88
79は修士らしいぞ

101 :名無しさん:03/08/24 02:43
遅レスだが、確かに藤田は江戸っ子ではないよな。
べたべたの関西人じゃねーか。

102 :名無しさん:03/08/24 03:12
>>98
確実にマイナス金利のこと最近学んだな、こいつ。
リアルタイムで是非お話したいね(爆

103 :とおりすがり:03/08/24 12:05
おれの勤務先ののクオンツはPhDホルダーが多い。物理が多いかな。
マジでNASAで働いてたことがあるという奴もいる。
いまどきめづらしいと思うが。とうぜん外人だ。
経済専攻は聞いたことないし雇ったこともない。
日本の大学のカリキュラムだと経済系の数学能力ではやはり厳しいと思う。
理工系で修士以上でちゃんと数学やった奴でないと使い物にならない。
あとはコミュニケーション能力(フロントはいつも言葉足りないから)と
工学的なセンスが欲しい。いまさらBSなんて言ってる奴もやはり使えないんだよ。
すぐに数学オタは経済の常識がないとか言いたがる連中も多いが、
そんなことは優秀なクオンツは仕事の中でさっさと学んでいくね。
雇ってるクオンツの質が悪いんじゃないか?

104 :とおりすがり:03/08/24 12:17
そうそう誰かが突っ込んでたけど経済系で金融工学専攻がいちばんオタぽいな。
論外なのがわかってきたので最近はレジュメ回ってきても別の部署に回してしまう。(w
その後そちらで採ったという話も聞かないが。

105 :名無しさん:03/08/24 12:31
>>103
そんなら、いまさらのBSの問題点挙げてみろよ。



106 :とおりすがり:03/08/24 12:32
ああ、でも邦銀なんかの状況はわからないな。
もしかしたら邦銀や日系証券では文系でもできる
クオンツの仕事があるのかも知れない。
同じ名前の仕事でも会社によってやる事は違うものだからな。
勢いに任せて書いてちょっと反省してる。


107 :とおりすがり:03/08/24 12:34
>>105
ごめん。意味が違った。
「いまさらBSなんて」と言ってる奴が使えないと言いたかったんだ。
フロントはどこまで使えるか判断しながらそれでも使うからな。

108 :名無しさん:03/08/24 12:35
>>103
お前は実務でBS使わないのか?
前提条件が脳内妄想だからお前の会社ではBSは使わないのか?
信金マンよりドキュソ。


109 :とおりすがり:03/08/24 12:36
実務的にはBSで実装した方がいいものも多い。

110 :名無しさん:03/08/24 12:42
>>109
素直でよろしい。

111 :名無しさん:03/08/24 17:43
マリアヴァン解析なんて金融で使うんですか?
或いは、学部卒で確率制御のプログラミングが出来るなんて凄い!

112 :名無しさん:03/08/24 18:45
クオンツの数学の何処が難しいんだ?

113 :名無しさん:03/08/25 18:24
ほぉ、んじゃあ>>112に簡単にMalliavin Calculusでも解説してもらおうか。
簡単なんだろ?

114 :名無しさん:03/08/25 20:19
まぁ、タコには何でも難しいよ。
俺にとって実務はどの職種も退屈で仕方が無い。
机上の空論で結構。知的好奇心は1人でシコシコと楽しむ。

ところでjavaがこの領域に入ってくると思ってる香具師いるか?

115 :名無しさん:03/08/25 20:53
Malliavin Calculusなんて実務ではまだどこも使ってないけどね

116 :名無しさん:03/08/25 23:24
>>115
言うなよ。
現実を知らないアホ学生ともう少し遊んでやろうと思ってたのによ。

117 :名無しさん:03/08/25 23:41
>>116
馬鹿か?


118 :名無しさん:03/08/26 20:45
学部卒でも十分に対応できる奴はできる。

119 :ちなみ:03/08/27 17:40
ここに書き込んでいる人は、みんな詳しそうなので教えてもらいたいんですが、
マルチコーラブル債の評価の方法を教えてください。
例1)
基準日:2003/8/31
クーポン:1%
利払日:年1回(8月末)
コールスケジュール:2008/8月末以降の各利払日
償還日:2013/8/31


120 :ちなみ:03/08/27 17:43
↑ちなみに元本もクーポンも¥建で2003/8/31時点のクレジットスプレッドは、
¥L+50bpとしてください。

簡単な計算方法の概要で結構です。

よろしくお願いいたします。

121 :名無しさん:03/08/27 17:53
というか学生時代に文系が金融工学やっても意味ないってさ
最近出た金融分野でのマリアヴァン懐石の本(日本語)の著者の一人が言ってた
どうせ本に書いてあることで稼ぐことはできない
だからまずはコーポーレート・ファイナンスでも
勉強しとけだと

122 :ちなみ:03/08/27 19:41
↑他人の言ったことをそのままする性質だったら、そうすればいいんじゃない(笑。

123 :名無しさん:03/08/27 19:52
マリア番は近似理論だからかえって使いやすいのだ。


124 :名無しさん:03/08/27 23:03
>122
人にもの頼んでおいて感じの悪い香具師だな。。

125 :名無しさん:03/08/28 02:55
>>121
LTCMの方とみた。

126 :名無しさん:03/08/28 09:44
>>125
ま、國友先生はそんなこと言うはずないわな。

127 :ちなみ:03/09/01 20:48
ここに書き込んでいる人達もたいしたことないね(笑
誰か>>120-121を答えられる人いないの?

124みたいな能書き(人にもの頼んでおいて感じの悪い香具師だな。。)
はいいから早く答えてみなよ、ふふふ。

128 :名無しさん:03/09/01 20:53
こんな下らん質問どうすんの?営業にきけ。クオンツをなめるなk

129 :名無しさん:03/09/01 20:55
証券アナリスト試験と勘違いしてるのさ

130 :名無しさん:03/09/01 22:14
>>126
確かに
統計学の教授が少しでも自分のやってる学問の有用性を
自分で否定するはずはないからね

131 :ちなみ:03/09/01 22:36
>>128
いいから答えてみ・な・よ!
わからないんじゃないの?

132 :名無しさん:03/09/02 00:12
>>131
わかんないよ。
終わっていい?

133 :名無しさん:03/09/02 05:04
クオンツアナリストってどうよ?
セルサイドの話。
やっぱ、外資がつおい?



134 :名無しさん:03/09/02 05:52
http://esenden.com/rank/ninki/ranklink.cgi?id=groovy

135 :名無しさん:03/09/02 08:41
最近、デリバティブトレーダーのためにプログラムつくりまくるクオンツって
のははやらないみたいだけど、これはもう、プログラムが売ってるから?
クオンツの需要はどんなかんじ??


136 :ちなみ:03/09/05 00:10
>>132
最初から正直にいいなさいよね、ふふ。


137 :ちなみ:03/09/05 00:11
それにしても、ここに書き込んでいる人達って
こんなレベルなのかしら・・・?

138 ::03/09/05 11:14
こいつ本当に馬鹿だな。
相手にされていないのわかんないの?
ここは2chだから書きたいやつか好きなこと書くわけ。
ここにいる皆の興味を引くような話題、レベルじゃなきゃつまんないだろ。
あんたの質問は高校生に小学生の文章題の問題を聞いているのと同じ。
それに対して答えがあってても間違ってても俺らにとって何の意味もないんだよ。
そのへんの入門書見りゃいいじゃない。
マリアバン解析の実務への有効性とかっちゅう話を振ってきたら反応は
変わるよ。

139 :名無しさん:03/09/07 01:33
>>138
真の馬鹿なんだろ。ほっとけよ。

140 :さなみ:03/09/07 02:26
>>138
答えられないからって必死ですね。

141 :名無しさん:03/09/07 09:48
>>120
10年金利1.5%だから今クーポン1%で10年債作ったら
コールかからんよ。つまりSBになっちゃう。
まっとうなマルチコーラブル債にしたいならクーポン2%以上にしないと。

142 :質問:03/09/07 14:52
マリアバン解析って何ができるんですか?
目的は?

143 :ちなみ:03/09/07 17:21
>>142
そんな事より、先にマルチコーラブル債の評価方法聞いたほうが
いいよ。意外とわからないかも知れないから。

144 :名無しさん:03/09/07 17:31
   
     ∧_∧ ∧_∧
ピュ.ー (  ・3・) (  ^^ ) < マルチコーラブル債の評価の方法を教えて下ちいね (^^)。
  =〔~∪ ̄ ̄ ̄∪ ̄ ̄〕
  = ◎――――――◎                              粘着厨房ちなみ  

145 :名無しさん:03/09/07 17:35
   
    (⌒V⌒)
   │ ^ ^ │ < これからも粘着厨房ちなみを応援して下ちいね (^^)。
  ⊂|    |つ
   (_)(_)                      山崎パン

146 :名無しさん:03/09/07 17:52
★学生の頃からトレーディングする価値は?★
http://money.2ch.net/test/read.cgi/money/1059215178
金融機関のリスク管理部門ってどうよ
http://money.2ch.net/test/read.cgi/money/1045147072
☆★クオンツ★☆
http://money.2ch.net/test/read.cgi/money/1058983539

147 :名無しさん:03/09/07 18:04
>>132
>>138
あまりバカを相手にするな。放置。

>>135
主流のエキゾティック物はNYやロンドンにリスクマネージャーもクオンツもいて、
東京ではプライシングと簡単なヘッジだけをやってるハウスが多い。
だから外資でデリバティブ向けのクオンツ置いてるとこは米系の数社のみ。
日系はそもそもあまりこ難しい商品のリスクは取ってない。
市販されてるプログラムは評価向けじゃないかな。バニラはともかく、
エキゾティックを外販のプログラムでプライシングまでやってるハウスは、
おれの知ってる限りではない。

148 :名無しさん:03/09/07 18:37
>>147
ということは、日本ではツールにパラメータをいれるだけなのでしょうか?
日本のクオンツは普段どういう仕事をされるのですか?


149 :名無しさん:03/09/07 18:51
>>148 日本にクオンツの仕事はない

150 :名無しさん:03/09/07 18:54
>>149
日本にはクオンツがいないとうことでしょうか?

151 :名無しさん:03/09/07 19:09
>>150 クオンツとは具体的にどんな仕事だと思ってますか?
クオンツという言葉の定義が明らかでないため、議論がかみ合っていない気がします。

152 :名無しさん:03/09/07 19:11
>>151
そうでした、すみません。
イメージは、計量モデル全般を構築する仕事だと思ってたのですが。
また、出来合いのモデルを使って入力→算出という作業もしている
と思います。
いかがでしょうか?

153 :名無しさん:03/09/07 19:16
>>152 計量モデル全般とは何についての計量モデルでしょうか?
分野としてはいろいろありますが

154 :名無しさん:03/09/07 19:17
金融機関のリスク管理部門ってどうよ
http://money.2ch.net/test/read.cgi/money/1045147072

155 :名無しさん:03/09/07 19:23
>>153
Value at Risk,経済時系列モデル、(デリバティブ)価格モデルなどと思っていますが・・・。


156 :名無しさん:03/09/07 19:49
むしろ
出来合いのモデルを使って入力→算出
もしくは それに付随するプログラミング がメインな気も・・・

157 :名無しさん:03/09/07 20:56
ディーラーが使うようなモデルを作る仕事は日本にはないだろうな

158 :名無しさん:03/09/08 01:02
>157
米系にはあるよ。ちゃんとやてる。

159 :名無しさん:03/09/08 01:09
>>158 あんた中国系か?

160 :名無しさん:03/09/08 20:33
クオンツね、会社に入ってから幻滅しなけりゃいいが

161 :名無しさん:03/09/08 21:02
童貞

162 :名無しさん:03/09/11 23:12
早漏

163 :名無しさん:03/09/13 10:51
クオンツがどうした?

164 :ところで:03/09/14 16:24
変動利付社債の評価について教えてください。


165 :名無しさん:03/09/14 17:20
>>164 マーケットの時価

166 :ところで:03/09/14 17:30
ちゃうちゃう、理論的な評価方法をおしえてください。

167 :名無しさん:03/09/14 17:53
どんなクーポンなのか条件を書け。

168 :ところで:03/09/14 17:59
>>167
どうもすみませんでした。
条件は、
発行日:2000/9/14、満期:2010/9/14、利払:半年に1回、
クーポン:6M\Libor(後決)+100bp、

よろしくお願いいたします。


169 :名無しさん:03/09/14 18:16
>>168 本当にわかんないの? わかるところまで自分で書いてみてごらん。

170 :ところで:03/09/14 18:22
>>169
書きます。
@イールドカーブモデル(HULL WHITE)で金利ツリー(半年ごとの6Mlibor)を書きます。
AそれぞれのLiborに現在のスプレッド(6ML+○bp)を乗せます。
B満期(100円+満期から半年前の6ML+○bp)から順に現在に向かって
割り引いていきます。
もしくは、単純にフォワードを引いて普通に(固定債と同じように)評価する。

だと思うのですが、スプレッドの乗せ方がちょっと不安なのです。

171 :ところで:03/09/14 18:23
>>169
バックワードインダクションという名前らしいのですが・・・。

172 :ところで:03/09/14 18:27
具体的には、
価格=[1(元本)+償還半年前6mL+0.01]/[1+償還半年前6mL+現在のspread]^0.5
をすると、償還半年前の価格。
これを順次現在まで繰り返す感じなのですが・・・。

173 :名無しさん:03/09/14 18:55
>>170-172
まぁいいんじゃないの。
ただ説明がうまくないけど。
債券のキャッシュフロー(CF)の算出と金利の求め方を別々に書かないと説明不足で優は取れないかも。

174 :名無しさん:03/09/14 18:59
評価方法そのものは教科書どおりで難しくないよ。
問題は評価に必要なその債券のスプレッドをどう計算するかなのよ。

175 :名無しさん:03/09/14 19:00
だからマーケットの時価が大事だとはいえる。

176 :ところで:03/09/14 19:08
書き方がおおざっぱで申し訳ないです。
わからなかったのは、割り引くときに6mLに乗せるspreadが満期までのどの時点
でも一律現在のL-spreadでいいのかどうかです。
実務では、どうしているのでしょうか?
それともspreadのモデルなどあるのでしょうか?
ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。

それと、ちなみさんが出したマルチコーラブル債の時も、spreadの決め方は
現在のL-spreadでいいのでしょうか?

ちなみに、私は「ちなみ」さんではありません。

177 :ところで:03/09/14 19:11
たびたびすいませんが、詳しく書かれている日本語のテキストなど
紹介してもらえますでしょうか?
risk-freeな債券でしたらいくつか載っているのを見つけたのですが、
クレジットリスクがあるものだとなかなか見つからないのです。

何卒よろしくお願いいたします。

PS.金利ツリーでなく、フォワードを引いて単純にspreadを乗せて、変動社債を評価しても別に
おかしくはないですよね?(マルチコーラブルはツリーしかないけど)

178 :名無しさん:03/09/14 19:16
>>177
お願いだから sage にしてもらえるか?

179 :ところで:03/09/14 19:17
>>178
どうして?spreadの部分だけでも答えをいただけないでしょうか?

180 :名無しさん:03/09/14 19:29
>>179
sage 進行でやりましょう。
あげてると荒らしが来たりしてウザイからイヤなんだよね。

181 :名無しさん:03/09/14 19:31
ところで(笑)、あなた学生さん? 新人さん? >>179

182 :名無しさん:03/09/14 20:10
>>179
そうそう答えてなかったね。
実務上は満期までの期間のスプレッドを使います。

スプレッド≒信用リスクスプレッドだけど、理論上の求め方は知ってる?

183 :名無しさん:03/09/14 20:22
>>176
マルチコーラブル債の評価の場合はオプション価値を計算しないといけない。

>>177
詳しく書かれている日本語のテキスト ← あんまりないんじゃないかな

Hull & White の金利ツリーと単純なフォワード金利による変動社債の評価で、
>>168 の例だと価格はどれだけ差が出るの?

184 :名無しさん:03/09/14 21:48
なんでぇ? まともな話してるぢゃぁねぃか!

何やら江戸のまちがさわがしいようだが、
http://money.2ch.net/test/read.cgi/money/1019374609

185 :名無しさん:03/09/16 00:18
あれ? 途中で質疑応答が終わっちゃってるけど

186 :名無しさん:03/09/18 23:03
なんで?

187 :ところで:03/09/19 22:48
>>182
>実務上は満期までの期間のスプレッドを使います。

ちょっと分からないのですが、
ツリーのノード間(今の例では6ヶ月間)ごとに満期から現在までじゅんぐりに
(1+6mL+spread)^0.5若しくは(1+6mL/2+spread/2)で割り引いて
いくわけだから常に期間が半年のスプレッドを使用するのではないのですか?


>スプレッド≒信用リスクスプレッドだけど、理論上の求め方は知ってる?

spreadがすべてデフォルトプレミアムという仮定なら分かります。
単純に各CFと累積デフォルト率が分かればでてくるんですよね?
(違いましたっけ?)格付推移マトリックスを使う方法もあり
そうですが・・・。
リスクプレミアムを考慮しなければならないのであれば、ちょっと
分かりません。教えてもらえないでしょうか?

>183
マルチコーラブルのオプション評価は行っております。
また、単純なフォワード金利による変動社債の評価とツリーを使った場合
との差額はまだ計算してないのでやってみます、すみません。



188 :でろこと:03/09/20 01:20
コテハンつけましたわ(笑
>>187
>常に期間が半年のスプレッドを使用するのではないのですか?

それは理論上でもおかしいんじゃないか?
デフォルト率は期間が長くなればなるほど高くなるわけだよね。
そうすると理論上は現在から債券の各キャッシュフローが生じるまでの期間について、
それぞれの期間に対応したデフォルト率から求められるリスクプレミアム(≒スプレッド)
を加味して(6 Months \Libor に乗せて)それぞれのキャッシュフローを現在価値に
割り引く必要があるわけでしょ?

常に期間が半年のスプレッドを使えば、10年後のキャッシュフローの現在価値も
期間半年の信用リスクしか反映していないことになるんじゃない?

189 :でろこと:03/09/20 02:07
>>187 (追加)
反対に質問するね。
もしこれが変動債ではなくて固定債だった場合、
どの期間に対応したスプレッドを使って評価すればいいと思う?

>spread がすべてデフォルトプレミアムという仮定なら分かります。
>単純に各CFと累積デフォルト率が分かればでてくるんですよね?
その仮定で、キャッシュフローが1回だけの場合(1期間)ならいいけど、
キャッシュフローが複数回あって、かつ償還までの期間が1年超の場合(多期間)、
格付遷移行列を使わないと厳密には正確ではないですね。
クーポンは支払われたけど、元本の償還がなかった場合が考えられることと、
デフォルト率は年単位というデータ上の制約があるからです。

>リスクプレミアムを考慮しなければならないのであれば、
それはなかなか一筋縄ではいかないのですよ。
流動性リスクプレミアムやらスプレッド(デフォルト率)変動リスクプレミアムやら
いろいろ考えることはできますけど、それを計量化してスプレッドに反映させるとなると.....
うーん、難問なんだなー(笑)。

>単純なフォワード金利による変動社債の評価とツリーを使った場合との差額
計算したら教えてくださいね。

それと sage で書き込んでもらったらありがたいなー。
実は恥ずかしいのよ。
偉そうに書き込んでる自分を見られるのが(笑)。

190 :ところで:03/09/21 20:18
>>188
ちょっと話が食い違っているのかもしてないので、もう一度説明を聞いてください。

1.変動利付債の評価を金利のツリーで評価、CPNは半年毎で満期が2年とします。
(つまり4期間)
2.半年毎に6mLのツリーを描く。
3.1.5年後の評価(残存0.5年になっている)は、(100+cpn)/(1+6mL/2+spread/2)
(=P(1.5)と表記します)ですよね。
4.1.0年後の評価(残存1.0年になっている)は、(P(1.5)+cpn)/(1+6mL/2+spread/2)
=P(1)ですよね。ここで、3.の6mLと4.の6mLはツリーのそれぞれの時点のものです。
(本当は、P(1)からは、2つの枝がでていますが、説明が見づらくなるので省略
しました。)
この繰り返しを、現在までつまりP(0.5)を計算し、その結果を用いてP(0)を計算
(=現在価値)するのですが、そのときのspreadは、やはり期間半年のspreadでは
ないのでしょうか?
たとえば、1年後の価格P(1.0)は、1年後から見て半年後に立つcashflow=
P(1.5)+CPNを割り引くわけですので、やはりスプレッドも期間半年のスプレッド
のような気がするのですが(割引金利も半年の金利6mLを用いていますし)・・・。

いかがでしょうか?



191 :ところで:03/09/21 20:18
>>189
spread=デフォルトプレミアムのみ(その他のプレミアムは考えない)の場合、
格付推移マトリックスは、必要なのでしょうか?
それとも、累積デフォルト率をマトリックスを使って算出するという意味なので
しょうか?
因みに、>>187で言っていたのは、下記のような評価方法です。
Hn=(n-1年目までデフォルトがなく)n年目にデフォルトする確率=ハザード率
Sn=n年生存率(n年間デフォルトしない確率)
Yn=n年スポットレート
C=cashflow、回収率はδとします。2年債、CPN年一回としますと、

price={(1-H1)*C + H1*δ*C}/(1+Y1) + {S1*(1-H2)*C + S1*H2*δ*C}/(1+Y2)^2

となる。Hn,Snはともに累積デフォルト率から算出できる。
デフォルト以外のリスクプレミアムを考慮する場合は、分子の割引を
1+Yn+αをする。

こんな感じで描いたのですが、格付推移マトリックスは、必要なのでしょうか?
格下によるリスクプレミアムを乗せるのであれば、確かにマトリックスは
必要かもしれませんが・・・。

いかがでしょうか?


192 :ところで:03/09/21 20:20
>>189
>それと sage で書き込んでもらったらありがたいなー。

すいません2ch初心者なのですが(笑)、sageで書き込むには
どうすればいいのでしょうか・・・?申し訳ない。

193 :でろこと:03/09/21 23:04
>>192
sage で書き込むには、「E-mail (省略可):」のところに「sage」と入れてください。
それだけでいいです。

>>190
>たとえば、1年後の価格P(1.0)は、1年後から見て半年後に立つcashflow=
>P(1.5)+CPNを割り引くわけですので、やはりスプレッドも期間半年のスプレッド
>のような気がするのですが

ははぁ、なるほど。
確かに「スプレッドも期間半年のスプレッド」が理論上正確ですな。
ただしそれは上記の例で言えば、
「1年後の将来時点で観測できる期間半年のスプレッド」
でなければならない。

4期間であれば、
「1.5年後の将来時点で観測できる期間半年のスプレッド」
「1年後の将来時点で観測できる期間半年のスプレッド」
「0.5年後の将来時点で観測できる期間半年のスプレッド」
「現時点で観測できる期間半年のスプレッド」
がすべてわかれば現在価値が求められる、ということになりますな。
ではそれを求めて評価をしてみてください。

単純なフォワード金利による変動社債の評価であれば、
>>188 の方法になります。

この点で私が認識違いをしてました。

194 :でろこと:03/09/21 23:09
>>191
それでいいと思います。
ここにも私の勘違いがありました。
累積デフォルト率は格付遷移行列を使って算出できる、というだけの意味です。

195 :名無しさん:03/09/22 21:38
っで、 CMSスプレッドのマルチコーラブルは、どう評価すんの?
あと、机上の理論はどうでもええさかい、どうヘッジするのか教えてよ。
コンベクシティー・アジャストメントの説明も忘れれずに。。

196 :名無しさん:03/09/22 21:42
>>195 先物売っとけ!

197 :名無しさん:03/09/22 21:50
>>195 同じ債券を空売りする

198 :名無しさん:03/09/22 21:59
>>195
評価は買った業者に価格を聞く。
コンベクシティー・アジャストメントの説明は買った業者に聞いてくれ。

199 :名無しさん:03/09/22 22:00
Next 200.

200 :名無しさん:03/09/23 20:15
>>195
具体例をあげてもらえますか?

201 :名無しさん:03/09/23 20:26
>>195

>コンベクシティー・アジャストメントの説明も忘れれずに。。
hullの本に載ってるよ、読んでみれば?

202 :ところで:03/09/23 21:11
>>193
>がすべてわかれば現在価値が求められる、ということになりますな。
>ではそれを求めて評価をしてみてください。

マルチコーラブル評価の場合、
どの期間(前回の例)でも半年間のスプレッドは、現在のスプレッド(期間半年)
を使ってもいいのでしょうか?
でないと、「でろこと」さんの言うような将来のある半年間のスプレッドは
わからないのですが・・・。若しくは、スプレッドのツリーなんてあるのかな?
それとも、金利ツリーで評価する方法は、クレジット物には向かないということなので
しょうか?(マルチコーラブルはツリーを使わないと評価できないとどっかの
本で読んだことがあるのですが・・・)

以上よろしくお願いいたします。



203 :でろこと:03/09/23 23:41
>>202
>マルチコーラブル評価の場合、
>どの期間(前回の例)でも半年間のスプレッドは、現在のスプレッド(期間半年)
>を使ってもいいのでしょうか?

理論上はだめでしょうね。
マルチコーラブルはツリーを使わないと評価できないというのはそのとおりでしょう。

なんか途中でいろいろお客さんがいらしてますね(笑)。

204 :asset swapper:03/09/26 00:18
クレジットスプレッドのフォワードに関して、ごちゃごちゃ理屈を言っても、全く無駄。
よって、今までの投稿はすべて、頭から破棄してください。
まずは、コーラビリティーを正確にプライシングすることが重要。あとは、鉛筆なめるだけ。

205 :名無しさん:03/09/26 01:43
うちでひそかにマルチコーラぶるが話題になっているときに
どうして2chでも同じ話題がでてるんだろう

206 :ところで:03/09/26 16:40
>>204
>コーラビリティーを正確にプライシングすることが重要
そのときにspreadは使わないのでしょうか?
>>205
偶然じゃないですかね?
>>203
理論上は、だめでも、実務上はどうしているのでしょうか?
マルチコーラブル→ツリーを使用しないとむり→spreadは?
お願いいたします。

207 :名無しさん:03/09/27 02:57
>>204 実に具体性のない指摘だな

208 :とある学生:03/09/27 03:14
で、みなさんどれくらい儲かっていますか?

・年齢
・年収(ベース/+α別記で)
・実務年数

でどうぞ↓。

209 :名無しさん:03/09/27 13:48
>>208 儲ける仕事じゃない

210 :とある学生:03/09/27 14:39
>>209 
ハア?「儲ける仕事じゃない」というのは、カナリ不可解な表現ですね。
そもそも「仕事」の定義からして矛盾しまくっていますけど。

「営業部隊と違って、与えられた作業をこなすだけ」だから本当に儲からないのか、
「そんなカネにガツガツするのはみっともないよ」というsnob精神からなのか?

とりあえず209さん、どうせ匿名なんだから書いてみてくれませんか?
少ないっていっても、他業種のヒラリーマンよりもらってるでしょ?

211 :名無しさん:03/09/27 14:41
>>210 就職板に行ったら?

212 :名無しさん:03/09/27 14:42
自営業じゃないサラリーマンだからな

213 :名無しさん:03/09/27 14:43
「仕事」 の定義ってなんだよ?
また意味不明なヤシが紛れ込んできたな

214 :名無しさん:03/09/27 14:45
こんな礼儀を知らない 「とある学生」 みたいな奴にだれも教えないだろ

215 :名無しさん:03/09/27 15:20
ものの聞き方も知らないバカは放置してマタリ行きましょう。

216 :名無しさん:03/09/27 16:04
こんなとある学生みたいな非常識な人間が社会人になると思うとゾッとする。

217 :とあるディーラー:03/09/27 19:31
なんだかんだ言って結局年収が書き込めない、高学歴低収入な奴らだな。
と言ってみるテスト。

218 :名無しさん:03/09/27 23:21
>>217 そうなんです。あなたと同じく高学歴低収入なんです。
と言ってみるテスト。

219 :名無しさん:03/09/28 00:14
クオンツと全然関係ない話しだな

220 :名無しさん:03/09/28 00:29
え?クオンツって儲からないんですか?
知人の話だと20Mはいくって聞いていたんですが。
ハクをつけるために一橋でMBAとって、この分野に行こうと思ってたのに…
やめとこうかなあ。

221 :名無しさん:03/09/28 00:51
月収で20マンならいくけどな・・・

222 :名無しさん:03/09/28 00:53
>>220
なに勘違いしてんだか。
クオンツでも営業でも仕事ができりゃ収入もある。
それだけ。

223 :名無しさん:03/09/28 00:56
>>220
20Mウォンならあんたでも仕事あるよ

224 :名無しさん:03/09/28 01:00
しょせんサラリーマン

225 :名無しさん:03/09/28 01:03
MITのマスターで外資系金融機関の本社採用なら可能性はあるがな

226 :sage:03/09/28 18:53
クオンツかどうかより、外資か日系かの違いの方が大きいだろ。
20Mは外資なら少ない方だが日系では夢だ。

227 :名無しさん:03/09/28 19:00
>220
一橋でMBAではハクにはならないよ。
というか、MITのPhDでも使えないとクビになります。

228 :名無しさん:03/09/28 19:14
>>226
外資でも、んなこたーない。
収入は会社に与える利益の額で決まるんだよ。
クオンツだろうと営業だろうと同じ。
稼いでもらえる奴はもらえる、だめな奴はだめ。

229 :名無しさん:03/09/28 20:12
age

230 :名無しさん:03/09/30 17:18
クオンツの仕事を具体的に列挙してもらえないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
多分、会社によってだいぶ違うような気がするのですが・・・。

231 :名無しさん:03/09/30 20:07
>>230
プログラミング

232 :名無しさん:03/10/04 13:24
>>230
スプレッドシート作り(w

233 :名無しさん:03/10/07 23:46
意味ねーことばかり書いてやがんなクオンツすれ

234 :名無しさん:03/10/08 00:00


235 :名無しさん:03/10/08 13:10
悪徳サラ金にはまった家事手伝いの女がすごい事されてます。

386 :名無しさん@ご利用は計画的に :03/08/10 04:13
>>384
うう・・一日三回でぅ・・。
連帯保証人になってるから何にも言えない・・

http://life2.2ch.net/test/read.cgi/credit/1041764551/l50

236 :七誌三:03/10/10 21:53
>>231
>>232

・・・・けっこうつまらなさそうな仕事なんですね・・・
つまり計算係みたいな感じなんでしょうか?

237 :名無しさん:03/10/10 22:30
計算するのは機械だろ。
俺達がやるのは数字の入力だ。

238 :七誌三:03/10/10 23:39
>>237
よく考えると、おっしゃるとおりでした。
だれかマジに書いてくれる人いないかな・・・。
しかも具体的に...。


239 :名無しさん:03/10/11 00:29
>>238
金融機関のリスク管理部門ってどうよ
http://money.2ch.net/test/read.cgi/money/1045147072/l50

240 :名無しさん:03/10/11 01:35
>>238
ウォーバーグ・ディロン・リードが書いた「総解説 金融リスクマネジメント」
でも読んだら?
リスク管理部門のルーチンとか、あるべき組織体系とか書いてあるよ。
(ちょっと古い本だがな)

241 :名無しさん:03/10/11 01:51
クオンツはきわめて狭い世界
金融機関従業員の1%もいないだろう

242 :七誌三:03/10/13 17:54
>>240
ありがとう。

243 :七誌三:03/10/13 18:39
質問
金利モデルの構築方法が具体的に(離散)載っている、
超やさしい教科書ってありますか?
どんな金利モデルでもかまいませんので、よろしくお願いします。

244 :名無しさん:03/11/03 13:38
>>243
ないよ。みんな論文よんで、間違ったやり方してるから・・・。
そもそも各証券会社でだしてるプライスは、モデルなんか
つかってないのが大半だから・・・。

245 :名無しさん:03/11/08 19:07
証券会社などで複雑なデリバティブ商品のプライシングって
どんな手法でやっているの?
たとえば、アメリカンオプションは?
ツリーを描いてるの?それとも近似解をつかってるの?

デフォルトスワップはどうなんでしょうか?

246 :名無しさん:03/11/09 02:51
>>245

此処あたりに就職すれば判るかも。
http://www.numerix.co.jp/index.htm
http://www.sungard.com/products_and_services/stars/reech/





















就職するのがかなり難しいけど。

247 :名無しさん:03/11/09 03:22

金融機関のリスク管理部門ってどうよ
http://money.2ch.net/test/read.cgi/money/1045147072/l50

☆★クオンツ★☆
http://money.2ch.net/test/read.cgi/money/1058983539/l50

248 :名無しさん:03/11/10 04:01
株をやってるんだけど、どうもクオンツって名乗るのは恥ずかしい。
やっぱりボンドの方を指すって思わないか?

249 :名無しさん:03/11/14 20:13
>>248
う〜ん、まあそうだね・・・。

250 :名無しさん:03/11/16 15:31
マリア晩解析について、簡単にコメントしてくれる
人はいないかね?
いったいどういう代物か・・・。

251 :名無しさん:03/11/16 18:02
マリア板解析ってのは、え〜っと、
実務じゃ使えない代物だよ。

252 :名無しさん:03/11/22 15:55
日本の金融関係の学会などで一番ためになるのはどこでしょうか?

253 :名無しさん:03/11/23 21:59
何のためになる学会がいいの?

254 :名無しさん:03/11/23 23:55
GARPのFRMっていう資格とった人いますか?
これからの金融機関では評価されるでしょうか?
理系でMBAとってリスク管理部門にいる人だとわりと簡単に
(まじめに1年勉強ぐらいで)取れそうですが

255 :名無しさん:03/11/26 22:07
GARP?
Growth At Reasonable Price?

256 :名無しさん:03/11/29 13:22
>>255
グーグルぐらい使えんの?
GARP FRM
でぐぐればトップにでとるやろ

257 :名無しさん:03/11/29 14:29
クオンツなんて、日本ではごくわずか。
実際には、プログラミング、データ分析を
如何に上手くやる奴の方が重宝される。

派生商品のプライスなんて、あってないようなもの。
その評価方法でウダウダ言う方が馬鹿げてるよ・・・
と思う今日この頃。


258 :名無しさん:03/11/29 18:10
>>255
俺もそっちのGARPだと思った・・・

259 :名無しさん:03/11/30 23:55
クオンツやってる人間でGARPといえば
>>255 のほうだよ

260 :名無しさん:03/12/05 20:45
いよいよ日曜日はCFAのLevelIテストだが
クォンツ屋で受ける人はいるのかな?

261 :名無しさん:03/12/14 18:31
>>257
クオンツの本来業務を教えてくれないかしら。

262 :名無しさん:03/12/28 02:51
クウンツで荒稼ぎ(30代、年収数千万円程度で満足です)できる職種や会社はどこでしょうか?情報キボンヌ

263 :名無しさん:03/12/28 02:51
>>262
ないよ。

264 :名無しさん:03/12/28 15:06
格付け会社のクオンツはすごい頭がいいのでしょうか?

265 :名無しさん:04/01/08 23:36
>>264 クオンツは頭がいいけど、クオンツやってるのは頭が悪い

266 :とにかく:04/01/18 16:56
とにかく、お題はないのかね?
最近話によく出てくるコピュラについて何か知ってる人いるかね?
どういう使い方してるのか。

267 :名無しさん:04/01/19 05:30
CopulaはDefaultのCorrelationをモデルするのに使われるけど。
それって最近って感じじゃないでしょ。
最近はFactor Modelの方が旬じゃないの。

268 :名無しさん:04/01/19 18:42
クオンツの人たちは、個人投資家のことどう思っているの?
株だとファンダメンタル分析とかチャート分析とかやってて(占星術かよ)
先物だとシステムトレードとかアドホックに分析したりしてて。

もし、自分が相場を張るとすれば当然ヘッジファンドと同じように張るよね?

269 :名無しさん:04/01/19 22:36
似たようなもんだが・・・

270 :名無しさん:04/01/20 10:28
クオンツの平均モデル年収的なものを仮に想定してみると、35歳で1200万くらいですか?

271 :名無しさん:04/01/20 22:26
>259
クォンツとかリスク管理やってる人なら FRM は当然知ってると思うけど、
セールスとか客でFRMを知っている人は稀少。とっても今のところ要説明(涙)。

272 :名無しさん:04/01/22 00:20
>>271
FRM持ってるんですか?
どこで受けました?

273 :名無しさん:04/01/22 23:09
>>272
東京。

274 :名無しさん:04/01/23 11:57
今から転職してクオンツになれるでしょうか?

学歴:某旧帝大院卒物理学研究科卒、統計力学(特に確率過程)専攻
職歴:某通信系企業で業務系システム開発SEを8年、33歳

275 :名無しさん:04/01/23 21:25
33じゃ無理
そもそも26のおれの下で働けるか?

276 :名無しさん:04/01/23 21:39
>>273
GARP FRM EXAMはまだ東京で実施してないはずだけだど
なんかFPとか他のローカル資格と間違えてない?

277 :名無しさん:04/01/23 22:22
>>276
2002年以前はFRM EXAM は東京実施。2003年は非実施。
間違えるかっつーの。

278 :くおんつ太郎:04/01/24 00:28
>>267
>CopulaはDefaultのCorrelationをモデルするのに使われるけど。
>それって最近って感じじゃないでしょ。
>最近はFactor Modelの方が旬じゃないの。

えっと最近じゃないって、すでに過去の話ってこと?
うそつくのもいいかげんにしなさい!めっ!

279 :名無しさん:04/01/24 01:50
>>270
それしかもらいないの??


280 :名無しさん:04/01/24 02:41
ヘッジファンドにはクオンツ職はあるのかい?


281 :名無しさん:04/01/24 12:41
>>277
それは大変失礼しました。
CFAみたいに日本でもGARP FRM支部のような組織はあるんでしょうか?
日本人で資格保持者は現在100人いないですよね

282 :名無しさん:04/01/24 13:01
>>274
英語、数学、PGMがそこそこできるのなら日系では当面無理でも
外資ならチャンスはあると思います。
Applyの前に、まずはCFAか上記GARP FRM取得をめざしましょう。
(興味がある、意欲があるだけでなく、その裏付けを作らないとダメ)
GARPのJob紹介など
ttp://careers.garp.com
をみるとJava、DB(SQL)などの実務能力重視の条件が非常に目立ちます。
日系じゃすべて外注業務なんだけど5年後10年後もそうであるかどうかはわからない。

自力である程度構築できないリスク管理組織は金融庁向けおかざりの位置づけ
だから一線級のレベルを長期間維持できないと思う。(素人が3年毎に入れ替わる)

33歳だからって後ろ向きに考える必要は全くないと思う。
もしリスク管理業務が専門性のある金融業界で重要な業務となるならば
将来的には50代の専門家が多数っていう状況もありえると思う。

283 :名無しさん:04/01/25 02:35
>>282
274さんではないのですが、33歳で転職できるクオンツ系の職種は、
リスク管理系しかないのでしょうか?商品開発やトレーディングは
やはりムリ??

あと、外資のリスク管理業務だと、ぶっちゃけ年俸どれぐらいでしょうか?

284 :名無しさん:04/01/25 10:24
はっきりと無理と言わないからくだらないレスが増える。

285 :名無しさん:04/01/25 13:10
>>283
>あと、外資のリスク管理業務だと、ぶっちゃけ年俸どれぐらいでしょうか?

あなたが相当物知りで経験もある方でしたらだいたい1500万円くらいでしょうか。
物知りでも経験がなければ雇ってくれないと思う。

286 :名無しさん:04/01/25 15:51
M1のものですけど
クオンツになるにはどうしたらいいですか
日本や外国の金融機関含めてどこの会社が募集しているのですか?
誰か教えて下さい。情報が全く見つかりません。

287 :名無しさん:04/01/25 16:48
ネットで探せば分かることを面倒だから他人に聞くような輩に
わざわざ手間かけて教えてやる人はいないな。

288 :名無しさん:04/01/25 21:28
修士課程に行っても
情報収集すら自分でできないのか・・・

論文も上が持ってきてくれる研究室なんだろうねぇ

289 :名無しさん:04/01/25 21:33
>>286
経験のないクォンツを募集する会社はまずないので
まず金融関係の会社(できるだけでかめ)に入れ
それができてから考えるべし


290 :名無しさん:04/01/25 23:31
>まず金融関係の会社(できるだけでかめ)に入れ

中途ならなおさらクオンツとして入社しないと将来的にも無理だっちゅうの。




291 :名無しさん:04/01/25 23:40
>>289
内資が理系の院卒を基幹職で採用したら普通はクオンツっぽいところに回すんじゃないの?
逆にいえば、当人が希望しても営業や融資には回されないから、こけたら情シス部門
に飛ばされて雑巾がけする羽目になるかもね。

292 :名無しさん:04/02/05 00:21
               _∧_∧_∧_∧_∧_∧_∧_∧_
     デケデケ      |                         |
        ドコドコ   <  下の方に埋もれていたので救出に来まスタ! >
   ☆      ドムドム |_  _  _ _ _ _ _ _ _ _|
        ☆   ダダダダ! ∨  ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨
  ドシャーン!  ヽ         オラオラッ!!    ♪
         =≡= ∧_∧     ☆
      ♪   / 〃(・∀・ ;)    / シャンシャン
    ♪   〆  ┌\と\と.ヾ∈≡∋ゞ
         ||  γ ⌒ヽヽコ ノ  ||
         || ΣΣ  .|:::|∪〓  ||   ♪
        ./|\人 _.ノノ _||_. /|\
         ドチドチ!


293 :名無しさん:04/02/11 19:30
>>288
おいら、ドクターコース履修中ですが、
何か?

294 :名無しさん:04/02/11 21:57
>>293
らくなところもいっぱいあるしね。
博士課程にもいって、先生のいうことしからやなくてすんでるんですね。
民間に就職できない人間を
修士博士課程にひっぱるのは、日本の教授陣の悪い癖だと思うよ。

ちなみに、論文はどれぐらいアクセプトされてるんですか?
植民地にしている大学、研究室をたくさん持っている先生の下で学んでいることを祈っております。

295 :名無しさん:04/02/12 23:24
クオンツって証券では肩身が狭いのですか?
なんかそう聞いた、、、

296 :名無しさん:04/02/21 10:51
筑波(大塚)のMBAどうよ?
一橋金融についでクオンツ野郎がうじゃうじゃ

297 :名無しさん:04/02/21 22:59
>>296
筑波(大塚)や一橋は社会人じゃないと入れませんよね。
というか、金融機関のクオンツを国内(一橋筑波)に派遣するんですか?
ちょっとレベル低くないですか?ふつうは海外だと思うのですが。


298 :名無しさん:04/02/22 02:05
>>297
海外に行かせちゃうと仕事できませんが・・・

299 :名無しさん:04/02/22 07:55
なんで 筑波が大塚でやってるか とか考えない人なんだなぁ・・ 297は。


300 :名無しさん:04/02/25 00:45
東京支店がある外資金融でクオンツしてる日本人って、いるのでしょうか? 

ある外資では、理工系のドクター持ってれば誰でもクオンツになれるって話が...
ただし、外人ならば...

301 :名無しさん:04/02/25 01:08
うん そのとーり

302 :名無しさん:04/03/04 00:32
>>300,301
日本人、理系のマスターで、クォンツ以外の金融関係の人間が
外資系証券のクォンツになれますか?

303 :名無しさん:04/03/05 21:20
あほか・・・
未経験の理系より実務経験のある文系を選ぶわ。

304 :名無しさん:04/03/10 01:53
んー…、そしたら、理系で稼げる仕事はないのか?

305 :名無しさん:04/03/11 00:15
>>304
外資証券だと稼げない奴は日系証券以上に身分が低いよ
クォンツの仕事って基本的に稼ぐ仕事じゃないでしょ
稼ぐ仕事せずにそこそこの給料と身分もらいたのなら日系いくしかない

306 :名無しさん:04/03/11 00:28
最近、外資でもクオンツは収益をあげてるよ。あげてないのは、撤退がスピンオフする。
ゴールドマン、コメルツ、JPモルガン、ドイツなんかは業界では有名。
日本じゃ野村がなんとかやってるけど、正直大和では苦しいって感じかな。

307 :名無しさん:04/03/11 00:32
最近WBSで三菱信託系のMTECとかにもクオンツがいるとやってましたが
この辺は外資、野村と比べてどうですか?

308 :名無しさん:04/03/12 01:19
ゴールドマン、JPモルガン、ドイツとかの外資系証券の
クオンツって具体的にどんな仕事?
商品開発、リスク管理、トレーディングってとこかな?

309 :名無しさん:04/03/19 03:01
外資の証券会社では、高度な金融工学使って、クレジットデリバティブ
とか証券化商品を扱ってるクオンツがいるってホント?

310 :名無しさん:04/03/19 03:03
外資の証券会社では、高度な金融工学使って、クレジットデリバティブ
とか証券化商品を扱ってるクオンツがいるってホント?

311 :名無しさん:04/03/26 05:59
なんだか、学生の質問コーナーになってきt(ry

312 :名無しさん:04/03/31 21:57
             _∧_∧_∧_∧_∧_∧_∧_∧_
     デケデケ      |                         |
        ドコドコ   <  下の方に埋もれていたので救出に来まスタ! >
   ☆      ドムドム |_  _  _ _ _ _ _ _ _ _|
        ☆   ダダダダ! ∨  ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨
  ドシャーン!  ヽ         オラオラッ!!    ♪
         =≡= ∧_∧     ☆
      ♪   / 〃(・∀・ ;)    / シャンシャン
    ♪   〆  ┌\と\と.ヾ∈≡∋ゞ
         ||  γ ⌒ヽヽコ ノ  ||
         || ΣΣ  .|:::|∪〓  ||   ♪
        ./|\人 _.ノノ _||_. /|\
         ドチドチ!

313 :名無しさん:04/04/08 00:59
あげ

314 :名無しさん:04/04/08 01:57
ねークオンツさんたち
世界的な国債金利上昇がおこったら
どうするつもりなの?
もう破滅なんじゃないの?
わかってるの?


315 :名無しさん:04/04/23 22:48
でクオンツって何する人?


316 :名無しさん:04/05/15 02:17
    
(-_-)
(∩∩) 保全しなきゃ.....。

317 :名無しさん:04/05/18 15:18
    
(-_-)
(∩∩) 保全しなきゃ.....。

318 :名無しさん:04/05/20 06:12
クオンツ志望の学生です。フロント希望です。
今までのカキコを見るに、日系で出来る仕事は大手でもたかが知れているのですか?
外資(米系?)のクオンツは日本支社でも日系のレベルを超える仕事をしてるのでしょうか?

319 :赤シャカ ◇3GguJeKwzU:04/05/20 21:32
>>318
あまり変わらない。

320 :名無しさん:04/06/07 22:56
ぴーぶい びーぶい ぴーぶい

からあげ

321 :名無しさん:04/06/12 13:40
クオンツってSEだよな。疲れた。

322 :クオンツ:04/06/12 17:06
最近知的興味あることってなんですか?
できれば、みんなで勉強したいのですが?

323 :名無しさん:04/06/12 17:19
>>322 勉強はひとりでするものよ

324 :クオンツ:04/06/12 18:07
>>323
まあまあ、そうツッぱらずに!

325 :名無しさん:04/06/12 18:36
>>324 ツッぱりはひとりでするものよ

326 :クオンツ:04/06/12 19:25
>>325
???

327 :名無しさん:04/06/12 19:30
   
            o                o
            /  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ /
           /   このスレは無事に  /
           /  終了いたしました    /
          / ありがとうございました  /
          /                /
         /   金融板住人一同   /
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328 :コラボレーション:04/06/26 14:29
何か面白い議題ある?

329 :名無しさん:04/06/27 00:05
長期金利上昇

330 :名無しさん:04/06/27 02:34
>>329

やばいよ、やばいよ (出川風に)

金利超やばい

次、宇宙やばいでお願い

331 :名無しさん:04/06/27 05:02
ヤバイ。宇宙ヤバイ。まじでヤバイよ、マジヤバイ。
宇宙ヤバイ。
まず広い。もう広いなんてもんじゃない。超広い。
広いとかっても
「東京ドーム20個ぶんくらい?」
とか、もう、そういうレベルじゃない。
何しろ無限。スゲェ!なんか単位とか無いの。何坪とか何?fとかを超越してる。無限だし超広い。
しかも膨張してるらしい。ヤバイよ、膨張だよ。
だって普通は地球とか膨張しないじゃん。だって自分の部屋の廊下がだんだん伸びてったら困るじゃん。トイレとか超遠いとか困るっしょ。
通学路が伸びて、一年のときは徒歩10分だったのに、三年のときは自転車で二時間とか泣くっしょ。
だから地球とか膨張しない。話のわかるヤツだ。
けど宇宙はヤバイ。そんなの気にしない。膨張しまくり。最も遠くから到達する光とか観測してもよくわかんないくらい遠い。ヤバすぎ。
無限っていたけど、もしかしたら有限かもしんない。でも有限って事にすると
「じゃあ、宇宙の端の外側ってナニよ?」
って事になるし、それは誰もわからない。ヤバイ。誰にも分からないなんて凄すぎる。
あと超寒い。約1ケルビン。摂氏で言うと−272℃。ヤバイ。寒すぎ。バナナで釘打つ暇もなく死ぬ。怖い。
それに超何も無い。超ガラガラ。それに超のんびり。億年とか平気で出てくる。億年て。小学生でも言わねぇよ、最近。
なんつっても宇宙は馬力が凄い。無限とか平気だし。
うちらなんて無限とかたかだか積分計算で出てきただけで上手く扱えないから有限にしたり、fと置いてみたり、演算子使ったりするのに、
宇宙は全然平気。無限を無限のまま扱ってる。凄い。ヤバイ。
とにかく貴様ら、宇宙のヤバさをもっと知るべきだと思います。
そんなヤバイ宇宙に出て行ったハッブルとか超偉い。もっとがんばれ。超がんばれ。


332 :あぼーん:あぼーん
あぼーん

333 :エッシャー変換:04/06/27 15:05

ここに書き込んでいる人でかエッシャー変換について説明できますか?

いるはずないか・・・。

334 :よっしゃー変換:04/06/27 16:23
>>333
いるわけないだろ!・・・と言いたいが、実は俺は
エッシャー変換について、結構知っている。
そもそも昔からある。それを今さら言ってもしょうがない、
お前の勉強不足だよん。

335 :名無しさん:04/08/01 02:06
ウェーブレット解析って何に使うの?

336 :名無しさん:04/08/09 23:00
ふーリえ変換に毛の生えたようなもの。

337 :名無しさん:04/08/28 01:59
ニューラルネットとか非線形解析やってる方いますか?

338 :sage:04/08/28 06:06
そんなもん役に立つかよ。

339 :名無しさん:04/08/28 10:12
そんなの知ってるより、プログラムが出来る方が実践的。

340 :名無しさん:04/08/31 21:20
>>337
あんなもん止めとけ。
すぐオーバーフィッティングするぞ。
学習に時間かかるし。

341 :名無しさん:04/09/18 21:23:08
クォンツとかいうわけわからん肩書きはやめてほしいな
定量分析アナリストでいいんじゃないか

市場・商品について経験・知識が読者よりないのが分析しても使い物になるレポート
かける見込みゼロだろ


342 :名無しさん:04/09/18 22:57:51
いやね、経験・知識なんてデータの前では無力ですよ。はい

343 :名無しさん:04/09/18 23:15:35
↑市場に関する知識・経験なく適当に統計分析した結果をいかにも有意性のある情報のように披露するセルサイドのアナリストは色物レポートを付加価値情報として利用したい
営業に使われてる猿回しのお猿さん
理系院卒でCFAとっていようが実態はそう
でも給料のためならそれもひとつのやり方
本人がそれに気づいてなくて変にプライドもってたりするのはイタイ


344 :名無しさん:04/09/18 23:44:09
頭の弱い子には、統計的分析が理解できないんだよね。
>>343
「有意性」の使い方が可笑しいぞ。
ま、馬鹿は馬鹿なりにしっかり売れよ。
売れば文句言わないから。

345 :名無しさん:04/09/18 23:53:13
>343
まずは文章力を鍛えろ。
教養の無さが滲み出ているぞ。



346 :名無しさん:04/09/19 04:28:53
相場ってのはなあ、知識や理論じゃない、経験と勘なんだ!
っていうFMはまじで死んで欲しい。

その経験と勘で何年負け続けてるんだよ・・・

347 :名無しさん:04/09/19 08:05:24
クォンツは勝ち続けてるのでつか?

348 :名無しさん:04/09/19 08:48:35
セルサイドのアナリストはクオンツの墓場だからな。
ま、いつそちらに飛ばされるか解らないから馬鹿にするのは止めておく。

明らかなのはセルサイドのアナリスト(ただの営業)には知識も経験も無いって事。
「アナリスト」なんて勘違いも甚だしい。

349 :名無しさん:04/09/19 10:17:15
>>346
しかし、例えば株相場は、勘で適当にやろうが、クオンツが妙な数式を
いじり回してやろうが、たいした違いはないってのが今の通説でしょ。
クオンツが力を発揮できるのは、値付け業務やリスク管理、それに
何も知らない顧客をだまくらかすことぐらいじゃないのかなw

350 :名無しさん:04/09/19 10:57:07
クオンツは事後分析には有用でしゅ
相場を語りだすと、今頃?今更ばかりでしゅ
なんかずれてるって皆思って聞いてましゅ

351 :名無しさん:04/09/19 12:19:00
あほばっかりだな。

勘の数式化がどんなに重要なことか解ってないのか?

352 :名無しさん:04/09/19 13:08:16
クォンツはバイサイドに限る
でも顧客向け説明資料作り出すとバイサイドクォンツも定量猿になる

353 :名無しさん:04/09/19 14:05:40
>>352
あなたに資料づくりを任せられないのは十分に解りました。
せめて、句読点の使い方を覚えてから書き込むのはどうでしょうか?


354 :名無しさん:04/09/19 15:01:20
>>350
相場を語るというより統計分析の検定結果(しかも数字そのもの)
ぐらいしか語れないんだよ。解釈ができないんだよね
相関は計算結果だけど因果関係はとらえられない
金融知識と市場経験が少なすぎて
CFAもちでもそうなので、CMA(p
とかは極端にそうなる
経済と財務・会計の基本知識なしに定量分析ってアホか
って話。おまえら分析対象についてもうちっと勉強せいや
勉強好きなんでしょ?
自分が学校(主に理系の人ね)で定量分析してたときのプロセスを
思い出してみるがいい
対象について定量分析をするまでのプロセスを
統計ソフトまわすのは最後のステップであって決してメインではないはず
メインのプロセスがないのにそんなのは定量分析といえない
すべての人がそうとはいわないし今後の発展は期待しているが
日本のエセクォンツはほとんどそうでしょ
これはセルの話、バイは自分でリスクテイクしてるからまあ
上記を勘案しても許せる

355 :名無しさん:04/09/19 16:07:29
セルはしょうがないよなあ。
絶え間なくネタを提供しつづけなくてはいけないしね。

ポーランドの新車販売台数とドルユーロに相関があって、最近は車が良く
売れてるのでユーロも上がります・・・なんてレポートが来たけど、ネタが
枯渇してるんだろうなあと、同情せざるを得ない。

あと、グラフィカルモデリングはセルで流行ってるの。最近多いけど。

356 :名無しさん:04/09/19 16:16:18
計算機が遅くてむかつく

357 :名無しさん:04/09/19 16:31:49
ふむふむ

358 :名無しさん:04/09/19 19:11:34
うちの会社はあのレポートに年間いくら払ってるの?

359 :名無しさん:04/09/19 19:15:15
勉強します

360 :名無しさん:04/09/19 21:06:51
>>358
レポートには普通金払ってないでしょ
アナリストの人件費その他を考えるともし有料にするとすごい高額になるはず

すべて取引手数料の形で払ってます。
最終的なスポンサー(受益者)の負担。
市場を盛り立てるのに一役買っているという考えもあるでしょう。

脂ぎったおっさんとあほなネーチャンだけのセールス部隊が
「今日は買いですよ」しかしゃべれんような世界より
色物でもレポートあったほうが会話があと30秒持ちます
しかし金をどこで誰が負担しているのか非常に不透明

クォンツ運用会社ではセルサイドアナリストレポートは受け取り
すら一切拒否しているところもあると聞いたことがあります。
その場合はブローカシェア割がなく執行能力(手数料含む)
だけで取引を決めている
そんな会社増えたら業界のポジション減るので個人的には
望ましくはないけど


361 :名無しさん:04/09/19 21:41:11
質問です。そんな定量分析を駆使したレポートをWEB上や書籍で見ることはできますか?
あったら紹介して下さい。


362 :名無しさん:04/09/19 22:07:30
<<361
株式投資のための定量分析入門
という本があるのでそれを読めば雰囲気はわかると思う。(上記意見を含め)
著者については決して非難したりする気持ちはなくむしろ尊敬してる
くらいだけどアナリストランキング一位の実態はこんな感じのレポート
をがんがん量産することです。

363 :4年生:04/09/19 22:47:02
クオンツが力を発揮するのは、値付け業務ってことは分かったけど、
金利モデルがHJMモデルからBGMモデルになったら、俄然として儲かるように
なったりしたんだろうか・・・。
モデルのファインチューニングの収益力に与える影響がピンときません。

364 :名無しさん:04/09/21 20:55:14
いやぁ、びっくりした
クオンツのレポートって大学学生のレポートと変わらないね。
読者の知識レベルに合わせないといけないから、仕方がないのかな。

365 :悪人:04/09/26 14:07:49
>>364

大学学生のレポートだって結構参考になるものが多いと思うよ。
また、投資家のレベルに合わせて書くとなるとあまり難しく書くと
見てもらえないからね。そこら辺考えないで書くと業界人
でないことがばれちゃうよ。

366 ::04/09/26 14:13:44

俺は代官じゃ。悪人はゆるせんっ!


367 :悪人:04/09/26 14:27:43
>>366
でも、指導教授によるけど、大学生のレポートは紳士に受け止めてもいいと思うよ。
とくにあまりレポートされてない商品とかさ、クレジット関係のこととか。

368 :代官:04/09/26 14:36:32
>>367
この悪人、何を言っても気かなそうじゃ。勝手にしてくれ。
ここは、無法地帯になりそうじゃ。

後で、水戸黄門様に助けを求めよう・・・ ぶつぶつぶつ・・・





369 :悪人:04/09/26 14:43:07
>>368

いやいや聞きますよ。何でも答えますので、遠慮なく聞いてください。
相手に合ったレベルにしておきますからw!

370 :名無しさん:04/09/26 17:25:27
ここの議論を見てちょっとチェックしてみたんだけど、クオンツファンドって、
実際、あんまり顧客を儲けさしてないね。
サンプルが少ないから信頼性はイマイチだけど、平均すると、パフォーマンスは
ほぼ完全に株価指数と一致してしまってる。年1%〜2%程度の信託報酬を考えれば、
インデックスファンドに負けちまってるよ。
まあ、ここらへんは、見事にランダムウォーク理論通りといえばその通りだけど、
クオンツの存在意義をプッシュするためには、せめてもう少しパフォーマンスを
あげてほしいところ。このままじゃ、高い給料払ってリサーチャーを雇う必然性
は全然ない、ってことになりかねないよ。

371 :名無しさん:04/09/26 21:08:26
クオンツになるには地方旧帝大の理系院でも大丈夫ですか?

372 :名無しさん:04/09/27 21:04:16
>>371
東京上位私立文系の方が有利かも

373 :名無しさん:04/09/28 01:41:39
>>371
外資じゃなければ大丈夫かと

374 :名無しさん:04/09/29 20:47:41
>>373
あほ学生は引っ込んでろ

375 :基金担当者:04/10/02 10:03:18
>>370

確かにそういう側面はあるが、俺自身はボトムアップよりはマシと思っている。
10人アナリストを抱えているところでも、トータルでフォローできる銘柄は400〜500。
それに、こういった銘柄は情報の織り込みも早いから、継続的なアルファを出せる可能性は
低い。さらに笑わせるのが、時々「アナリストが経営者の能力を評価する。」という「キャッ
チフレーズ」が散見されること。たかが運用会社のアナリスト風情がそれなりの上場企業で
経営に携わっている人間をレビューするほどの能力があるのか?
馬鹿げている。

 じじぃ上司を毎日説得してボトムアップのファンドを解約させ、クオンツタイプのマー
ケットニュートラルファンドへの投資を若干増やしている一方、あまった解約額はパッシブ
にまわしている。俺が担当者の間に、コストが高いだけのボトムアップファンドはゼロにさ
せるよ。

376 :名無しさん:04/10/02 12:19:11

   
            o                o
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          / ありがとうございました  /
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         /   金融板住人一同   /
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377 :名無しさん:04/10/02 12:20:22

ガーンガンガン!
ゴーンゴンゴン!
ドスッドスドス!
ビリビリビリッーーー!!!


378 :名無しさん:04/10/10 19:36:50
age


379 :名無しさん:04/10/10 21:10:25
age

380 : :04/10/11 01:18:38
☆★クオンツ★☆
http://money3.2ch.net/test/read.cgi/money/1058983539/l50
【微分】数理金融を語るスレ【積分】
http://money3.2ch.net/test/read.cgi/money/1097397382/l50

381 :名無しさん:04/11/19 13:30:20
☆★クオンツ★☆
http://money3.2ch.net/test/read.cgi/money/1058983539/l50
【微分】数理金融を語るスレ【積分】
http://money3.2ch.net/test/read.cgi/money/1097397382/l50


382 :悪人:04/12/04 17:07:28
 
島 流 し に な り ま す た!


383 :名無しさん:04/12/04 18:09:16
>>382
詳しく!

384 :名無しさん:04/12/04 20:02:24

ガーンガンガン!
ゴーンゴンゴン!
ドスッドスドス!
ビリビリビリッーーー!!!


385 :名無しさん:04/12/04 20:04:34
こらっ!他スレで暴れるな!

386 :名無しさん:04/12/05 17:50:04
>>375
あんたがホンモノかどうかは確かめる術はねえが、言ってるこた正しいな。
いまだに「徹底したボトムアップリサーチ」なんて空疎な言葉をお題目にして
何も恥じるとこがねえ俺ら運用会社も頭おかしいが、それを採用してきた
基金の無責任・無能力ぶりも双璧の存在だからな。
あんたみたいな基金担当が増えれば、業界も少しはましになるのかもな。

387 :名無しさん:04/12/14 22:13:27
age

388 :名無しさん:04/12/22 06:46:42
age

389 :名無しさん:05/01/19 20:14:16 0
クオンツってアクよりヲタっぽさがないよな?

390 :名無しさん:05/02/03 00:06:31 0
クオンツの企業偏差値表はありますか?

391 :名無しさん:05/02/09 01:39:45 0
\ ・   / ・
    ・  ・   \ / ノ w  ~  `;:゙;`,
 w  `;゚;  ;(▲)llll((▲); `;゚;w ゴキキ♪キモイ♪`;:゙;`
w`;:゙;`   (▲)(▲)(▲)(▲)~   ・ノ ~ξ,;''`;:゙;`
 \__ (▲)(▲)(▲)(▲)(▲)__/・  ・ ~ `;:゙;``;:゙;`
・, w  (▲)(▲)(▲)(▲)(▲) `;゚;   w ~ξ,;'' , `;:゙;`
  `;゚;  (▲)(▲)((▲)((▲)(▲)__ ・  ・ξ `;:゙;`癶
 /  (▲)(▲)(▲)(▲)(▲)(▲)   \ w  ノ ~ξ,;''`;:゙;`
 `;:゙;` (▲)(▲)(▲)(▲)(▲)(▲)_`;:゙;``;゚;~ `;:゙;``;:゙;``;:゙;``;:゙;`
 /  (▲)(▲)(▲)(▲)(▲)(▲)  \,, ノ `;:゙;``;:゙;`
w   _(▲)(▲)(▲)(▲)(▲)(▲)_`;:゙;` ・ `;゚; ~ξ,;''   ~ξ,;''`;:゙;`癶
`;゚;/  (l▲)(▲)(▲)(▲)(▲l;)  \ w,  ・ ~ `;:゙;``;:゙;`
・ | .  (l;▲)(▲)(▲)(▲)(▲) `;゚; |  ・~ w   ~ `;:゙;`    ~ξ,;''
  |  . (0▲)(▲)(▲)(▲)△) `;:゙;` |. ~  ~ξ,;''  `;:゙;`癶
  ,;;    (:▲)(▲)(▲)(▲;),,~  ~ξ,;''・   。`;:゙;` , `;:゙;`



392 :名無しさん:05/02/26 00:31:24 0
>375
今後も引き続きよろしくお願いします。

393 :名無しさん:05/03/08 00:47:43 0
なんか、クオンツの面白いブログとかしらない?


394 :名無しさん:2005/03/27(日) 00:40:35 0
Λ_Λ ∩━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(Θ,Θ) ||
_   _)      クオンツ★★★
ω ω
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 


395 :名無しさん:2005/04/21(木) 07:34:35 0
みずほがWachoviaとWells Fargoと提携して商品開発するんだってね。
みずほに みずほ第一なんとかっていう、商品開発専業の会社なかったっけ?
むかし友達がそこに配属になってたけど、もう無くなったのかな。知ってる人おしえてプリーズ

396 :名無しさん:2005/04/23(土) 15:57:23 0
普通にみずほ第一でググってみなよ・・・

397 :名無しさん:2005/05/15(日) 16:55:17 0
クオンツの職場って女性多いですか?

398 :名無しさん:2005/07/01(金) 15:44:11 0
http://speceng.livedoor.biz/

クオンツの仕事って↑みたいなことですか?
システムトレードとかそういうの?

399 :名無しさん:2005/07/23(土) 14:19:10 0
大和の吉野さん、この前のクオンツマンスリーで、とっても良いテーマに
取り組んでたけど、結果解釈で180度間違った結論に至ってたな。
実際の株取引ほとんどやってないんだなって感じ。
相場の敵を増やすだけだから、間違いを正してはあげなかったけどね・・・

400 :名無しさん:2005/07/24(日) 21:15:03 0
彼はマーケット実務はもともとわからない
いまはつくばのdoctor取得で頭いぱーい
そのうちもっと格調高いレポート書いてくれんじゃないの

401 :名無しさん:2005/10/06(木) 21:06:52 0
age


402 :名無しさん :2005/10/10(月) 20:54:42 0
360 >>
クオンツ運用会社でも、バークレイズは、恒常的に、首切りが盛ん。
バークレイズの規模が拡大して、ボトムアップが減れば、業界全体に人が減るのは間違いない。

403 :名無しさん:2005/10/15(土) 10:16:06 0
402>>
BGIはリストラで有名だけど、BGIほどじゃないけど、ステートもよくリストラするみたいよ。

404 :30男:2005/11/04(金) 21:07:12 0
国内大手証券会社からクオンツ業務ミドルオフィスで内定出そうです。
宮廷院卒です。
フロントほどでは無いと思いますが、残業って月どのくらいありますか?
まだ条件提示が無いんですけど、年収いくらくらいでしょうか?

面接では「大丈夫!貴方ならやれるやれる!」と言ってもらったのですが
ノルマはどのくらいハードなんでしょう?
ご教授下さい。

405 :名無しさん:2005/11/04(金) 23:51:05 0
毎日7時〜20時くらいの勤務で年収700〜800万。
仕事覚えればラク。

406 :名無しさん:2005/11/05(土) 01:39:30 0
40歳SE
シスアナ、シス監、証アナ、アク科目合格持ち
最近朝立ちしない。
という漏れでもクオンツに転職できますか?

407 :30男:2005/11/05(土) 07:46:41 0
ありがとうございます。
そんなにもらえるんですか?
今の職はクビは少ないけど、仕事がきついです。
給料は500ちょいです。

上の方で話題になってましたけど、クビとかは良くあるんでしょうか?
質問ばっかりですみません。

408 :名無しさん:2005/11/06(日) 21:02:23 0
金融は金融。
公務員やメーカーよりきつくて当然。

中途なら特専、リストラはない。
仕事できなきゃ更新してもらえないだけ。
生き残り率は半分程度。

409 :名無しさん:2005/11/07(月) 21:25:01 0
半分はウソだろ。
外資なら知らんが
国内なら9割近くは
生き残るよ。

410 :名無しさん:2005/11/07(月) 23:08:22 0
404>>ミドルの意味がわかりませんが、証券会社のリスク管理部門は結構、給与が良いとよく聞きます。
リスク管理はプロップとレーダーと違い、リスクが無いため、相場を間違えて首になることもないし。
ただ、勤務時間は一般に長いようです。特に、外株や外債とかかわると大変みたいです。
バークレイズは親銀行が収益にうるさいので首切りに走るだけで、クオンツ業界の全てがリスクが高いということは無いと思います。

411 :名無しさん:2005/11/07(月) 23:58:16 0
どの程度を給料がよいというのか分からんが1〜2割高い程度。
日系で700〜1000。外資で1500万程度(経験者)。
マーケット自体が縮小すればクビもありうるがよっぽどのことがない限り大丈夫。


412 :30男:2005/11/09(水) 21:11:41 0
ありがとうございます。
クビもそんなに心配しなくて良いんですね。

今の仕事は財団法人の雑用的な仕事をしています。
畑違いだったのですが、応募したところ
大学院時代(結構長い間居ました)のデータ解析の
経験を買われて内々定まで頂きました。
證券どころか金融業界自体始めてなので不安です。
色々お話を聞かせてもらえると凄く嬉しいです。

仕事内容はまだはっきりとは分からないのですが、
金融派生商品の開発とかではなく、デフォルト解析らしいです。
派生商品の開発をやっている部署との共同作業もあるらしいです。

413 :名無しさん:2005/11/09(水) 22:28:18 0
好きな仕事をまったりできるからいいと思うよ

414 :30男:2005/11/10(木) 22:19:30 0
まったりですか、それは良いなぁ。

仕事内容はデリバティブ評価モデルの検証らしいです。
間違ってました、すみません。
実は何をやるのかほとんど知識がありません。
どうもフロントとの折衝が結構骨が折れるとのこと。
どなたか仕事内容詳しい方おられたら色々教えてください。
あつかましくてすみません、
でもこれが年齢的に最後の転職になりそうなのです。

415 :名無しさん:2005/11/12(土) 10:12:31 0
あ〜、それは激務だよ。
30過ぎて未経験なんだから
死ぬ気でやらないと無理だね。

歳食ってるくせに即戦力にならない奴なんかイラネ。
転職止めたら?

416 :名無しさん:2005/11/12(土) 11:19:32 0
りそなだったら30過ぎて未経験でもクォンツつとまるよ
たぶん

417 :30男:2005/11/13(日) 11:40:15 0
やっぱり即戦力を期待されているのですね。
一応プログラムは書けます、でも、金融の勉強はまだまだです。
どのくらいのレベルを要求されるのかご存知の方教えていただけないでしょうか?
この転職を成功させたいのです。

418 :名無しさん:2005/11/17(木) 22:52:05 0
率直に言って、金融の世界は、株でも債券でも為替でも1次元で、かなり簡単です。なので、1年ぐらいまじめに勉強すれば、金融の知識は十分につくと思います。ただ、プログラムは絶対的に必要とされると思います。

419 :名無しさん:2005/11/17(木) 23:44:56 0
追加で、日本の場合、クオンツの人材レベルは高いとは言えず、30過ぎでも十分に勤まります。


420 :名無しさん:2005/11/17(木) 23:59:43 0
金融のプログラムって言語はたいてい何で書いてるんですか?
Java?C?
システムトレードならJavaが多いみたいですね。

421 :名無しさん:2005/11/18(金) 00:35:32 0
エコノフィジックスって結構重宝されます?
それとも理論なんかよりプログラムの実装能力が問われる感じですか?
プログラムあんまかけないんですが

422 :名無しさん:2005/11/19(土) 09:05:23 0
420
分野によると思いますが、株ではSASのマクロ言語が多く、C++が次に多く、S-PLUS、PERL、VBといったところです。あと、SQL等です。

421
優秀な理論家がシステムエンジニアを使うというケースは時々ありますが、普通は、理論と実装の両方が求められると思います。
プログラムは、やりたいことを実現出来ればよいのではないかと思います。

423 :30男:2005/11/19(土) 22:58:03 0
ありがとうございます。
賛否両論ありますが、現在ジョンハルの本で勉強中です。
内容が難しすぎて理解できない事はほとんど無いですが、
やはり金融の知識の無さが足を引っ張ります。
頑張って転職と転職後の仕事をクリアしたいです。

424 :名無しさん:2005/11/19(土) 22:58:26 0
バークレーズ・グローバル・インベスターズ(BGI)で首切りが多いと世間で噂されているのは、ペンションアンドインベストメントというアメリカの雑誌でBGIのリストラの記事が掲載されたことが発端だと思う。
もともとは、アカデミックでおっとりしたような会社だったが、バークレイズ銀行からCOOか何かを送り込まれて、企業の風土が様変わりしたという内容の記事。

425 :名無しさん:2005/11/25(金) 22:50:44 0
地方国立理系院(情報科学)なのですが、
この程度の学力レベルでクオンツは務まりますか?
早稲田以下の学歴のクオンツを見かけたことがないので・・・

426 :名無しさん:2005/11/26(土) 20:33:28 0
425>>
クオンツの分野や志望先によると思います。例えば、ゴールドマンに入るには、英語+学歴が必要でしょう。
一般的なクオンツであれば、それほど、競争倍率は高くないので、プログラムを書ければ、勤まる思います。
個人的に、感じることは、理系で優秀な層は、クオンツではなく、マッキンゼーとか外資系投資銀行等のエリート職種に流れるような気がします。

427 :名無しさん:2005/11/26(土) 20:35:18 0
アナリストでクオンツ分野でナンバーワンの大和の吉野さんは、千葉大学の文学部か何かです。

428 :名無しさん:2005/11/26(土) 20:36:27 0
アナリストランキングでクオンツ分野でトップの大和の吉野さんは、千葉大学の文学部か何かです。

429 :名無しさん:2005/11/27(日) 00:34:20 0
>>428
彼はかなりの努力家だよ。
勘違い理系院卒のクォンツのような空理・空論に走るのでなく
現実のマーケット(と自分の環境)をみてよく仕事してると思う
あって話せばよくわかるはず
学術的な価値はほとんどないかもしれないが、
それがセルの仕事。

430 :425:2005/11/27(日) 23:10:56 0
レスありがとうございます。
色々調べた結果かなり険しそうな道ですが
どこかに潜り込めるよう頑張ります。


431 :ほげ:2005/11/29(火) 23:37:04 0
吉野 貴晶(よしの・たかあき)

大和総研投資戦略部チーフクオンツアナリスト
1965年生まれ。1989年千葉大学法経学部卒、岡三経済研究所入所、
クオンツ分析を担当。山一証券を経て、2002年から大和総研。
2003年日経金融新聞アナリストランキング・クオンツ部門第1位。

http://www.nikkei-bookdirect.com/bookdirect/item.php?did=13266

432 :名無しさん:2005/11/30(水) 23:56:32 0
431>>
吉野さんには、会ったことありますが、そんなに賢くは思えませんが、彼というか、彼のチームの仕事は、他のクオンツよりは、上だと思います。

430>>
外資系は、決して行かないほうがよいと思います。外資系のクオンツを首になった人間は、ゴロゴロしています。
多くの人間は、外資系からオファーがくると、「俺は、すごいんだ。他のやつらとは違うんだ。」と思って、外資にいきますが、90%は5年以内にリストラされます。

433 :名無しさん:2005/12/01(木) 07:57:32 0
クオンツに向いてる人ってどんな人?
職人気質?それとも事務能力優れてる人?
人付き合い苦手な人でもオケーなんだろうか?
メンヘラーとか色んな意味での崩れはいかが?

俺がまさにそう。

434 :名無しさん:2005/12/03(土) 00:15:03 0
433>>
バイサイドかセルサイド、株か債券か為替、デリバティブか源証券かで違うと思うが。
セルサイドでは、営業センスがきわめて重要。大和の吉野さんが、サザエさんとかボジョレー・ヌーボーの分析に力を入れるのは、マスコミへの露出狙い。

435 :名無しさん:2005/12/10(土) 16:33:16 0
クオンツといっても、
理論開発
システム開発
オペレーター
営業的なものといろいろあり、適性がそれぞれ違うんじゃないかな。

436 :名無しさん:2005/12/18(日) 21:55:57 0
誰か、クオンツで成功している人いないの?

437 :名無しさん:2005/12/25(日) 10:16:20 0
外資保険(Actuary junior)から国内証券クオってあり?
アカデミックな職場きぼんです

438 :名無しさん:2005/12/25(日) 12:58:45 0
ありだと思う。
でもアカデミックって?


439 :名無しさん:2005/12/31(土) 11:44:08 0
知り合いのクオンツがリストラされた。

440 :名無しさん:2005/12/31(土) 21:13:28 0
この分野で10年以上生き残っているクオンツもいっぱいいるぞ。
外資系にも日系にも。でも、外資系で日本人クオンツは、あまりみかけないな。

441 :名無しさん:2006/01/01(日) 21:06:55 0
セルサイドかバイサイドで別れてくると思うけど。

>>この分野で10年以上生き残っているクオンツもいっぱいいるぞ。
クオンツ「も」って!
リストラ前提で何か多そうな言い方だな。実際そんなことないじゃん。
漏れのとこは競争もそんなに激しくないし、「生き残る」って感じじゃないぞ。
坦々と業務をこなす感じだ、リストラは無いけど人恋しくなる事はあるなぁ。
出世がそんなに早くない分安定してると思う。

>>外資系で日本人クオンツは、あまりみかけないな。
これはなんとなく同意。
っていうか外資に転職した同僚が舞い戻ってきた事が複数回ある。

442 :名無しさん:2006/01/02(月) 15:38:14 0
悪いこと言わん
稼げるシステムを作れるクオンツなら自分の金を運用した方がいいぞ
稼げるシステムを作れないクオンツならクビだwww

443 :名無しさん:2006/01/03(火) 21:46:13 0
結局クオンツはヤバい職業なの?オイシイ職業なの?
10年後存在する職種なのか分析キボンヌ。
教えて、分析の専門家達よ。


444 :名無しさん:2006/01/05(木) 20:50:29 0
一度いいシステムを作ってしまうといらなくなるかもなw

445 :名無しさん:2006/01/09(月) 21:15:30 0
age

446 :名無しさん:2006/01/26(木) 22:33:34 0
age

447 :名無しさん:2006/02/12(日) 12:12:17 0
クオンツとファイナンシャルエンジニアの違いやいかに?
クオンツの方が広意で,後者はレポーティング業務以外の
PGM一辺倒ってイメージですがいかが?

448 :名無しさん:2006/02/12(日) 17:16:52 0
なんで「クオンツ」って言ってんの?
英語で話すとき自分の事、複数形で呼ばないようにね。

449 :名無しさん:2006/02/12(日) 23:16:14 0
>>448
クォンツは正しいだろ、オプションズというのと同じで、
自分のことをa quantsというのはおかしいが

450 :名無しさん:2006/02/13(月) 22:44:26 0
重要知識を扱ってる割に、社内的に軽視されているケースが多い。
裏腹に、他部署・分野との交流連携を拒否するタイプの奴が配属されている。

451 :名無しさん:2006/02/24(金) 00:15:18 0
>>450
逆に言えば内輪の連携が強い?

452 :名無しさん:2006/02/25(土) 11:13:52 0
数学科の就職って? Part 6
http://science4.2ch.net/test/read.cgi/math/1138689770/

453 :名無しさん:2006/02/26(日) 23:40:24 0
>>451
いや、本来的に内向的な奴が多いから、部内でも孤立しあってんだろ

454 :名無しさん:2006/03/01(水) 22:15:19 0
次スレはこちら。心の赴くままに扉をノックしましょう

シャッフル済み


  
http://ex13.2ch.net/test/read.cgi/livemarket1/1141215161/l50   ←楽しい時用
http://ex13.2ch.net/test/read.cgi/livemarket1/1141214363/l50   ←悲しい時用
http://ex13.2ch.net/test/read.cgi/livemarket1/1141213928/l50   ←くやしい時用

455 :名無しさん:2006/03/25(土) 01:10:33 0
国内金融のクオンツって年収いくらくらい?
初任給で500万
30で1200万くらい?

456 :名無しさん:2006/03/25(土) 02:50:09 0
そんなにねーよ

457 :名無しさん:2006/03/25(土) 12:06:41 0
>>456
じゃあいくらくらい?
初任給で400万
30で1000万くらい?

458 :名無しさん:2006/03/25(土) 21:27:28 0
初任給350
30で700

459 :名無しさん:2006/03/26(日) 11:30:25 0
>>458
どこの会社?信託?
低すぎでは?


460 :名無しさん:2006/03/26(日) 12:31:54 0
>>459
そうかな。ちなみに>>459さんはどこ系にお勤めですか?

461 :名無しさん:2006/03/26(日) 14:50:32 0
バック以上フロント未満

462 :名無しさん:2006/03/26(日) 23:47:06 0
ミドル?

463 :名無しさん:2006/04/29(土) 12:06:54 0
じゃあアクの方が給料上ってことでFA?

464 :名無しさん:2006/04/29(土) 18:15:21 0
俺は32で500だけどな。
首になりそう・・・orz

465 :名無しさん:2006/04/30(日) 15:56:39 0
>>464
高度な数学バリバリ使ってます?

466 :名無しさん:2006/04/30(日) 18:05:25 0
>>465
使ってませんね。
むしろ使っているところは少ないんじゃないかと。

467 :名無しさん:2006/04/30(日) 21:25:48 0
>>466
デリバを本格的にやるようなとこじゃないと使わないんですかね。
債券なら金利モデルとか活躍の場がありそうなんですけど。
エクイティはほとんど数学は無用って感じなんでしょうね。

468 :名無しさん:2006/05/02(火) 11:04:43 0
465ではないですが、数学をバリバリ使わないのは残念です。
金融好き+数学好き(こっちが大きい)で就職先を選んだのですが、現実はそんなものですよね。
しかも、給料もメーカー以下でそんなによくないのか・・・。

夢が萎んでいく・・・orz
アク採用で受けなおしたい・・・

469 :465:2006/05/02(火) 21:40:51 0
>>468
そんなもんなんですか?ちなみにカテゴリー的には
国内or外資、大手or中堅はどれに該当しますか?

当方、アクで今の仕事にあまりにアカデミックさがないことに
不満でクオンツ転職を当たってるのですが、(給料はあまり不満なし)
理論を使い倒すクオンツが希望です。

470 :名無しさん:2006/05/04(木) 14:32:03 0
C言語、C++、S言語、SAS、JAVA、sh、英語

クオンツ業務における言語の位置付けをお願いします。
今から学習しようと思っています。

471 :名無しさん:2006/05/04(木) 17:21:54 0
必要になったら仕事しながら勉強したらいいじゃん

472 :名無しさん:2006/05/07(日) 23:48:11 0
以前クオンツだった中年です。
当時の部員は先輩も含めほとんどが、本人の希望に関係なく
FMや審査系・管理系に異動になり、管理職になってます。

昔は今と違い専門性は高くありませんでしたが、逆に多少いい加減でしたが
論理的な金融マンとして他部署に異動後も大抵の方が昇進が早かったです。
FMを一度でもやると、リスク管理はまだしもクオンツはもうできないですね。



473 :urakata2:2006/05/10(水) 09:34:41 0
>>470

どの言語を使うかは、将来どの分野でキャリアをはじめるかに依存すると思う。

デリバティブのプライシングエンジンを作るならC++(Cでもよい)。処理スピードとか数値演算ライブラリがあまりないが、JAVAでやっている人もいる。
でもJAVAはどちらかというと、プライシングエンジンよりもユーザーインターフェースに使われていると思う。
外資だと米国やフランスでドクターとったやつがものすごいスピードで作ってくれる。こっちは中国系、インド系、フランス系が多い気がする。
たまに日本人もいる。共通語は英語なので英語は必須だが、プライシングの知識とコーディングがしっかりできていれば
コミュニケーションはホワイトボード使えばなんとかなる。

日系だと大部分が日本人だよね。日系だとVBが多いんじゃないかな。

SASは投資信託系とかのFMのサポートの人がよく使っている。あと、一部の外資では
データベース・マーケティングにSASを使っている。データ使って顧客の掘り起こしをして
事後的にフィードバック・アナリシスもやっているらしいが数字はそこそこ挙がっているらしい。日系で同じ事をやっているかどうかは、知らない。
S言語は実務で使っている人を見たことがない。でも大学院時代に各人使ったことがあるようだ。


474 :名無しさん:2006/05/11(木) 18:26:03 0
cやって余力があればC++やればいいんじゃない。C++分かればJavaもすぐできるし。


475 :名無しさん:2006/05/11(木) 23:49:40 0
>>470

マジレスすると、デリバティブなら、

C++はBoost,QuantLibがわかるぐらいまで、出来ればC++/CLI, C#とかも知ってたほうがいい、
(Legacy-C なんて使ってる人は時代遅れ)
EXCELのVBA(dll, xll なども)は必須、
デザインパターンは必須、
JAVAは知識程度、
会社によって違うが、PHP or ASP.NET は必須
スクリプト言語のうち一つ(Python or Ruby とか)はそれなりに

これぐらいは必要なんじゃないの?
もちろん周辺知識(DB, XML)も必要です。


476 :名無しさん:2006/05/11(木) 23:56:45 O
エキゾチック★

477 :名無しさん:2006/05/12(金) 03:07:06 0
ジャペーンォ

478 :名無しさん:2006/05/12(金) 17:57:52 0
やばいな、C++とSTLは使えるけどBOOSTシラネ。
デザインパターンも適当なのでいつもピュアCに毛の生えたようなプログラムになってしまう。
PerlとJavaは使えるな。Rubyはキモくてつかえない。
VBAは使えるけどDLLとか作れない
DBはSQLを若干使える程度。

入社まであとわずか。これから猛勉強しようと思います。


479 :名無しさん:2006/05/14(日) 05:56:59 0
マジレスすると>>475は自己満足プログラマ系クオンツ

480 :名無しさん:2006/05/14(日) 08:20:24 0
分析系クオンツは、SASとS言語使えれば十分だと思うが。

481 :480:2006/05/14(日) 15:33:27 0
ちなみに、SASとはサザンオールスターズであることは言うまでもない。
S言語とはサディスティックな言葉のことである。

482 :名無しさん:2006/05/14(日) 15:37:06 0
>>481
俺はてっきり
SAS:イギリス空挺部隊
S言語:スパイ専門暗号
だと思っていたよ

483 :リボン軍:2006/05/19(金) 00:25:13 0
DBはドラゴンボールのことである.

484 :名無しさん:2006/05/28(日) 10:13:26 0
クオンツの人は35才過ぎてもC++でプログラム等をするのですか?


485 :名無しさん:2006/05/31(水) 23:34:08 0
する人もしないひともいる。
日系だとそのくらいの年になると(仕事がそこそこできれば)調査役などの
役がついてさらに数年たつと管理職専担になるから、こまかい作業は若いもんに
やらせる。プログラミングはやらなくなる人がおおい。でも、技術から離れるに
つれて技術に疎くなるので、たまにプログラミングをして腕がさびないように
心がけないと、若いやつらになめられる。


外資だと日系みたいな管理職専担ってのはまずいない。マネージャークラスであっても
いわゆるプレーイング・マネージャーなので、若いやつに仕事をさせながらも
自分でがんがんコードを書いている。外資だと管理職専担なんて金食い虫を養う
文化はないから、みな自然にプレーイング・マネージャーになるという説もある。

486 :名無しさん:2006/06/02(金) 09:08:16 0
ここで話してるクオンツってどこのクオンツの話?
せめてセルかバイかだけ教えてくれ。


487 :名無しさん:2006/06/03(土) 10:07:32 0
>外資だと日系みたいな管理職専担ってのはまずいない。

それは他業界でも同じ事が言えますか?

488 :名無しさん:2006/06/10(土) 12:47:54 0
クオンツ内定者だが、Cは授業でモンテカルロシミュレーションをしたことがある程度。
他はhtmlとJavaScriptしかできない。
俺以外にこんなヤツいない?

489 :名無しさん:2006/06/12(月) 22:12:01 0
日系・外資を含めて、最もレベルの高いクオンツ部隊を擁しているところは
どこですか? やっぱり野村かな?
それとも、マーケッツに強いと評判のドイチェとかですかね?
三菱は投資理論研究所を持ってたりしますが、どうなんでしょう?
投資理論研究・モデル開発・商品組成・実装(システムトレーダー)、それぞれの
分野によって違うと思いますが、ひと通り興味があります。




490 :名無しさん:2006/06/16(金) 05:25:38 0
自分でシステム作って手張りした方が儲かるだろ?
そこんところ、どう考えてんの?

491 :名無しさん:2006/06/17(土) 04:10:50 0
>>489
野村證券の金融経済研究所のクオンツ部隊が最強と思われ。


492 :名無しさん:2006/06/17(土) 04:11:49 0
>>490
ヒント 
大数の法則・中心極限定理


493 :名無しさん:2006/06/17(土) 19:44:47 0
大数の法則(たいすうのほうそく、law of large numbers)
ヤコブ・ベルヌーイによって確立された、確率論・統計学における極限定理の一つで、「経験的確率と理論的確率が一致する」 という、素朴な意味での確率を意味付け、定義付ける法則である。
厳密には大数の強法則(SLLN: Strong Law of Large Numbers)と大数の弱法則(WLLN: Weak Law of Large Numbers)とに分けられる。
通常は後者を指すことが多い。前者は数学的収束に近い概念である。

中心極限定理(ちゅうしんきょくげんていり)
確率論・統計学における極限定理の一つで、次のように表現される。
大数の法則によると、ある母集団から無作為抽出された標本平均はサンプルの数を大きくすると真の平均に近づく。
これに対し中心極限定理は標本平均と真の平均との誤差を論ずるものである。
多くの場合、標本の分布がどんな分布であっても、その誤差はサンプルの数を大きくしたとき近似的に正規分布に従う。
なお、標本の分布に分散が存在しないときには、極限が正規分布と異なる場合もある。

>>492
アフォだから意味がわからん。詳しく。

494 :名無しさん:2006/06/18(日) 01:11:19 0
>>491
所詮評論家の集団。全然たいしたことない。
小規模なヘッジファンドでクオンツ運用やってる連中のほうがずっと優秀。
野村あたりが優秀だと言ってるのは、権威主義に毒された日本人ならでは。

495 :名無しさん:2006/06/19(月) 01:09:08 0
教育してくれる会社としては、野村証券とみずほ第一FTが有名

496 :名無しさん:2006/06/19(月) 10:48:42 0
外資のトップって何かかんだ言っても野村出身者が多いんでないの?


497 :名無しさん:2006/06/19(月) 11:02:22 0


498 :名無しさん:2006/06/19(月) 21:35:37 0
>>493
ヒント
対数二項分布


499 :名無しさん:2006/06/20(火) 09:54:43 0
答えはΣ31

500 :名無しさん:2006/06/28(水) 02:46:21 0
クオンツとアクチュアリーどっちがいいですか?
こっそーり教えてください


501 :名無しさん:2006/07/09(日) 10:01:40 O
クォンツ志望の為に今のうちにしっとかないといけない知識みたいなのってありますか?

502 :名無しさん:2006/07/09(日) 11:43:01 0
>>500
クオンツ

503 :名無しさん:2006/07/11(火) 01:50:08 0
>>501
クオンツ

504 :名無しさん:2006/07/11(火) 23:39:48 0
>>500
クオンツアナリスト


505 :名無しさん:2006/07/22(土) 16:41:51 0
相談があります。
宮廷学部卒(専攻は化学)で銀行に就職し現在4年目なのですが、
大学院で金融工学かあるいは数学をマスターして転職しようかと思ってます。
一度大学院に戻ってから再就職された方っていますか?
あるいはそういう進路を取る場合、比較的大手に就職できるでしょうか。

506 :名無しさん:2006/07/23(日) 07:10:59 0
age

507 :名無しさん:2006/07/23(日) 10:41:34 0
>>505
クオンツ

508 :名無しさん:2006/07/23(日) 13:06:33 0
age

509 :名無しさん:2006/07/23(日) 18:13:40 0
age

510 :名無しさん:2006/07/28(金) 22:46:33 0
今年のクオンツのアナリストランキングのトップ10って誰?

511 :名無しさん:2006/07/30(日) 18:06:06 0
おまえ

512 :名無しさん:2006/07/30(日) 19:08:33 0
【社会】東大経済学部に金融学科を新設
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1154097149/

513 :名無しさん:2006/08/04(金) 04:37:28 0


514 :名無しさん:2006/08/05(土) 23:18:44 0
クオンツって何?

515 :名無しさん:2006/08/06(日) 11:22:47 0
なんでもない

516 :名無しさん:2006/08/10(木) 02:26:22 0
ドイツ証券の栗田ってレベル低くない?

517 :名無しさん:2006/08/10(木) 08:27:04 0
俺よりはレベル低いな

518 ::2006/08/10(木) 09:39:23 0
どこの会社だよ

519 :名無しさん:2006/08/11(金) 08:41:49 0
ドイツ証券の栗田は人間性もマジでヤバイ

520 :名無しさん:2006/08/12(土) 00:02:19 0
でもお前らと同類だろ?


521 :名無しさん:2006/08/27(日) 23:21:27 0
現在大学4年の者なのですが
FEってクオンツの事ですよね?
過去ログからさっするに常に勉強がつきまとい
数学系の頭をひたすらつかう激務なイメージがあるのですが
どうなのでしょうか?
あと数学科にような理学部ではなく工学部なのですが
このまま院に進学すると着けないものなのでしょうか?

522 :名無しさん:2006/09/02(土) 22:53:39 0
>>521
心配するな。
これからこの業界は斜陽だ。

523 :名無しさん:2006/09/06(水) 00:03:35 0
>>522
飛ぶ鳥を落とす勢いの分野だろ。

524 :名無しさん:2006/09/08(金) 08:51:14 0
実際働いてる人はいますか?

525 :名無しさん:2006/09/08(金) 18:38:24 0
飛ぶ鳥が落下するほどの勢いですね

526 :名無しさん:2006/09/11(月) 21:53:39 0
クオンツに限った話ではないが、今は定量的な評価が最も求められている時代だろ?

527 :名無しさん:2006/10/04(水) 18:37:43 0
クオンツで、日経やIIでアナリストランキング3位以内に入ることって、すごいことですか?


528 :名無しさん:2006/10/24(火) 13:03:56 0
>>39
釣られて見るもんだよ。

529 :名無しさん:2006/10/24(火) 13:26:05 0
>>42
ほんとうにEdokkoオプションってあるんだね。
このあたりの確率過程のお話って、経済の数学なのにすごくわかりやすくておもしろい。
プログラムを組んでみたくなった。でも、現実はまた訳のわからない要素があるからな。

530 :名無しさん:2006/10/24(火) 13:49:38 0
>>478
VC++2005はCLIになったよ。C++ができるなら、最初からDLLを作るように
選んでおけばいい。変数をちゃんとしておかないとね。
BOOSTってはじめて聞いて調べたよ。
http://boost.org/
まだよく読んでないけど、これは便利な希瓦斯。
物理と近いんだね、ほんとに。

531 :名無しさん:2006/10/29(日) 14:43:20 0
ゴールドマンでクオンツをやりたいのですが、地底理系→東大院にでも行っておけば
学歴で足を切られることはありませんか?
セミナーで指定されていた大学名に含まれて居ないので不安なのですが

532 :名無しさん:2006/11/02(木) 20:10:59 0
ゴールドマン?
金正男なら雇ってくれるんじゃね?

533 :名無しさん:2006/11/03(金) 20:38:44 0
適切なアドバイスもらえてよかったな

534 :名無しさん:2006/11/07(火) 17:51:37 0
日本のQuantは物理とか数学のPhDを持ってなくてもいいんですか?
金融工学の修士だとNYのゴールドマンではQuantとしては相手にもされてないんですけど。
今年はNASAからたくさん転職してきます。

535 :名無しさん:2006/11/07(火) 20:53:06 0
と、NOVAのオッサンが申してます

536 :名無しさん:2006/11/07(火) 21:06:55 0
>>534

>日本のQuantは物理とか数学のPhDを持ってなくてもいいんですか?

そうだよ。昔、円債のディーリングやってたから知ってるんだけど10年ほど前に
東京のGSでトレーディングリサーチとして活躍していた某氏は2人とも早稲田理工の
学卒だった。

537 :名無しさん:2006/11/08(水) 13:28:26 O
債券部門のストラテジーと調査部門の投資調査どちらがクオンツなのでしょうか?


538 :名無しさん:2006/11/08(水) 20:03:03 0
やっぱ、吉野は異常だな。
すごすぎ。
俺もDIR行くか。

539 :名無しさん:2006/11/16(木) 22:13:33 0
吉野さん、働きすぎでは?
独身?

540 :名無しさん:2006/11/17(金) 08:37:02 0
吉野って人以外知らない

541 :悲しいね:2006/11/19(日) 12:37:04 0
540の書き込みに悔し涙を流しているクオンツアナリストはたくさんいるだろうな。
でもしょうがないよね。評価ってモノは第三者がするもんだから。

542 :名無しさん:2006/11/27(月) 21:23:47 0
就職活動を控えた理系です。
お聞きしたい事があります
リスク管理、デリバティブ、商品開発、クオンツ。
それぞれはどのような位置づけなのでしょうか?
それぞれ独立した業務なのでしょうか?
まったくわからないので、おしえてください。

543 :1:2006/11/29(水) 03:04:43 0
ニッコーシティのクオンツについて教えて。人数とか、レベルとか。

544 :名無しさん:2006/12/06(水) 18:36:10 0
おまえには無理だから心配すんな

545 :名無しさん:2006/12/17(日) 00:11:44 0
クォンツとかアクチュアリって結構求人でてるよね。

546 :名無しさん:2006/12/19(火) 19:43:20 0
【企業】 "ボーナス、新人でも1200万円" 1人平均「7250万円」、最高額は117億円…米・ゴールドマン・サックス★4
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1166277756/

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